Gráficos de barra de gama: Uma visão diferente dos mercados.
As barras da gama Nicolellis foram desenvolvidas em meados dos anos 90 por Vicente Nicolellis, um comerciante e corretor brasileiro que passou mais de uma década administrando uma mesa de operações em São Paulo. Os mercados locais da época eram muito voláteis e Nicolellis ficou interessado em desenvolver uma maneira de usar a volatilidade a seu favor. Ele acreditava que o movimento de preços era primordial para entender e usar a volatilidade. Ele desenvolveu Range Bars para levar em consideração apenas o preço, eliminando assim o tempo da equação. Nicolellis descobriu que as barras baseadas apenas no preço, e não no tempo ou em outros dados, forneciam uma nova maneira de ver e utilizar a volatilidade dos mercados. Hoje, os Range Bars são o novo garoto no bloco, e estão ganhando popularidade como uma ferramenta que os traders podem usar para interpretar a volatilidade e colocar negócios em tempo oportuno. (Para uma cartilha sobre análise técnica, confira o Tutorial de Análise Técnica.)
Calcular as barras de alcance.
Três regras de barras de intervalo:
Cada barra de intervalo deve ter um intervalo alto / baixo que seja igual ao intervalo especificado. Cada barra de intervalo deve abrir fora da faixa alta / baixa da barra anterior. Cada barra de intervalo deve fechar na sua alta ou baixa.
Configurações para as barras de intervalo.
O Google e a Research in Motion fornecem um exemplo para duas ações que são negociadas a preços muito diferentes, resultando em faixas de preço médias diárias distintas. Deve-se notar que, embora seja geralmente verdade que os instrumentos de negociação de alto preço podem ter uma faixa média de preço diária maior do que aqueles que são de preço mais baixo, os instrumentos que negociam aproximadamente ao mesmo preço podem ter níveis muito diferentes de volatilidade também. Embora possamos aplicar as mesmas configurações de barra de intervalo ao longo do quadro, é mais útil determinar uma configuração de intervalo apropriada para cada instrumento de negociação. Um método para estabelecer configurações adequadas é considerar o alcance médio diário do instrumento de negociação. Isso pode ser feito por meio da observação ou da utilização de indicadores como a faixa média real (ATR) em um intervalo de gráfico diário. Depois que o intervalo médio diário tiver sido determinado, uma porcentagem desse intervalo poderá ser usada para estabelecer o intervalo de preço desejado para um gráfico de barras do intervalo. (Saiba mais sobre o ATR em Measure Volatility With Average True Range.)
Negociação com Barras de Intervalo.
A Figura 3 ilustra um canal de preço desenhado como duas linhas de tendência descendente paralelas em um gráfico de barras de 1 intervalo do Google. Usamos uma barra de intervalo de 1 aqui (onde cada barra equivale a $ 1 de movimento de preço), o que elimina os movimentos de preço "extra" que foram vistos na Figura 1 usando uma configuração de barra de intervalo de 10 cêntimos. Como parte do movimento de consolidação de preços é eliminado com o uso de uma configuração de barra de intervalo maior, os traders podem identificar mais prontamente as alterações na atividade de preço. As linhas de tendência são um ajuste natural para os gráficos de barras; com menos ruído, as tendências podem ser mais fáceis de detectar. (Para mais informações sobre canais, consulte Canalização: traçando um caminho para o sucesso.)
Negociação fora de barras de alta gama.
Apesar de ser tão simples & mdash; nós compramos ou vendemos & mdash; Negociar é notoriamente difícil de fazer com competência, e quase impossível de dominar. Uma razão para essa dificuldade é que o cérebro humano não está preparado para levar ao sucesso comercial. Buscamos conforto em tudo que fazemos. Assim, entrar em uma posição para obter a relação de risco / recompensa mais favorável colide com o nosso desejo de confirmar que um movimento vai se desenrolar da maneira que queremos.
Nós aprendemos que você consegue comprar quando há sangue nas ruas. Mas depois de uma queda enorme e de uma crise financeira, o medo é desenfreado e os recursos são escassos. É difícil aceitar que momentos como estes são quando a oportunidade se apresenta. Nós preferimos comprar após a mudança ser confirmada.
Embora aparentemente óbvio, esse cenário se repete em todos os prazos repetidas vezes. Na escala diária, uma condição que distorce os comerciantes em nós é a barra de energia de velas de ampla faixa. Uma barra de energia de amplo alcance é uma vela que se expande agressivamente para cima ou para baixo. Como estamos preparados para o conforto, a barra de amplo alcance tem o potencial de interromper nossa meta de lucratividade consistente.
Barras de energia dependem do contexto, e cada barra de energia é uma armadilha potencial que poderia parar uma posição e drenar ganhos anteriores, mas você pode trocá-los e negociá-los bem se souber o que fazer.
Negociação com Barras de Intervalo - O Que São e Por Que Você Deve Utilizá-las.
A invenção de barras de intervalo.
Para começar, deixe-me dar um breve histórico sobre as barras de alcance. Em 1995, um corretor e comerciante brasileiro chamado Vicente M. Nicolellis Jr. decidiu que precisava de uma abordagem melhor para lidar com a volatilidade de seus mercados locais em São Paulo, onde operava sua mesa de operações. Sua solução foi eliminar o elemento tempo da equação e, em vez disso, concentrar-se apenas na ação do preço. Para fazer isso, ele desenvolveu uma abordagem extremamente promissora chamada barras de alcance constante, que tinha várias características:
Cada barra tem a mesma altura porque o intervalo é constante O fechamento da barra é sempre na parte alta ou baixa da barra A abertura de uma barra é sempre um pip (ou escala) acima ou abaixo da barra anterior O período de tempo coberto por cada barra é variável, pois o tempo é irrelevante para a criação da barra de intervalo.
As vantagens da negociação da barra de alcance.
Por um lado, usando barras de intervalo ajuda a suavizar a ação do preço e elimina muito do ruído do mercado. Como apenas o preço é importante para a criação da barra de alcance e não para o tempo, os períodos de ação de corte são minimizados e os sinais falsos são reduzidos. Podemos ver no gráfico abaixo como isso pode ser eficaz, onde barras extras imprimem na tendência mais forte (permitindo-nos oportunidades adicionais de entrada) enquanto menos barras são impressas enquanto o preço está se movendo devagar e é bastante instável (mantendo-nos fora de falsos movimentos).
Aqui temos um exemplo de como as barras de alcance podem ser muito úteis em tendências rápidas usando médias móveis para medir o momento de curto prazo. Onde o M5 não oferece muita oportunidade para entrar na corrida de alta, o gráfico RB3 mostra o menor retrocesso de ação de preço que as barras M5 escondem e nos permite fazer algumas entradas de alta qualidade alinhadas com o movimento geral . O mesmo tipo de ação de preço pode ocorrer também em extremos de preço, em que as rejeições rápidas em gráficos com base no tempo não nos dão uma entrada, mas a clareza da ação do preço da barra de intervalo faz.
Barras de intervalo também podem ser altamente eficazes com osciladores como MACD ou Stochastics. Embora eu não os use mais diretamente no Sistema de Barras de Alcance de Elite, por mais de um ano eu negociei estratégias de barras com alguns desses indicadores e os achei muito mais eficazes do que com gráficos baseados em tempo para faixas de negociação e tendência.
Como usar gráficos baseados em intervalos para o escalonamento.
Transcrição de Vídeo:
Olá, comerciantes. Bem-vindo ao Curso de Escalpelamento e ao segundo módulo, & # 8220; Introdução: A espinha dorsal de um Scalper & # 8221 ;. Bem, nesta lição, vamos aprender tudo sobre gráficos de barras de intervalo e vamos compará-los com gráficos baseados no tempo, porque acho que é a maneira mais fácil de você entender diferença entre um gráfico normal que você encontra no 4 e o que é uma barra de intervalo e as informações que você pode obter.
Agora, vamos começar analisando o gráfico de tempo e você já sabe disso. Eles são o tipo de gráfico mais comumente usado. Cada categoria representa um tempo específico, o que significa que, se você estiver olhando para o gráfico de 5 minutos, cada categoria representa um período de 5 minutos. E eles são apenas baseados no tempo, o que significa que o tempo é a única consideração. Volume e atividade de negociação não têm influência na impressão dessas barras.
Agora os gráficos de barras de intervalo são diferentes. Os gráficos de barras do intervalo baseiam-se em alterações no preço, permitindo-nos analisar a volatilidade do mercado durante a ação do preço de negociação. Agora, isso significa que um gráfico de barras de 10 pip irá imprimir uma nova barra cada vez que houver um movimento de preços de 10 pip. Vamos dizer que estamos olhando para o euro / dólar americano e estamos olhando para o nível 1.1000. Quando o preço subir 10 pips, uma nova barra começará a ser impressa. E uma vez que o preço se mova, seja 10 pips para o norte, ou 10 pips para o sul, uma nova barra começará a ser impressa. Bem, essa é a principal diferença entre gráficos baseados em tempo e gráficos de barras de intervalo.
Mas a coisa legal sobre os gráficos de barras do intervalo é que, por padrão, cada barra será fechada na alta ou na baixa do movimento do preço. Às vezes não é o caso, porque às vezes o preço move 2 pips para cima e se move então 8 pips para o lado negativo, deixando-nos uma barra com um pavio no topo. O mesmo acontece quando um preço se move 2 pips para o lado negativo e 2 pips para o lado positivo. Mas quando temos volatilidade no mercado, vamos ver tijolo após tijolo em nossos gráficos. E vamos analisá-lo assim que nos mudarmos para a plataforma de negociação.
O melhor de usar gráficos de barras de alcance é que, em períodos de alta consolidação, menos barras serão impressas, o que nos dá uma identificação visual muito precisa dessa zona não-comercializável. E isso é o que é mais importante sobre gráficos de barras de intervalo. Digamos que estamos vendo um gráfico de barras de 30 pip e o preço está caindo dentro de uma faixa de 25 pip. Se estivermos olhando para o gráfico de 2 minutos, teremos vela após vela que está abrindo e fechando dentro dos 25 pips de alcance. Mas se você estiver olhando para um gráfico de barras de 30 pip, não teremos uma nova barra até que os preços quebrem com esse período de consolidação. Essa é a coisa legal sobre gráficos de barras de intervalo: eles só imprimirão novas barras se o preço estiver em movimento.
Agora vamos para a plataforma de negociação e vamos ver a diferença entre esses dois tipos de gráficos. No lado positivo, temos um Euro / Dólar dos EUA de 10 minutos, e aqui, no lado negativo, temos um gráfico de 9 / Euro. Este é basicamente o mesmo período de tempo. Você pode ver que começamos a sessão aqui no dia 4 de abril, e você pode ver que a sessão começa aqui no dia 4 de abril. Vamos colocar em uma linha vertical, onde vamos começar a olhar para a ação do preço. Agora você pode ver que temos menos barras onde a ação do preço é mais limpa no gráfico de barras do intervalo do que no gráfico de 10 minutos. Vamos analisar os movimentos de preços durante as folhas de pagamento não agrícolas.
A primeira coisa que você pode notar é esse pico para o lado positivo. Você pode ver que o preço vai para uma baixa de cerca de 0878, que é a baixa aqui. E então nos movemos para o lado positivo. No gráfico de 10 minutos, isso é muito, muito difícil & # 8230; É muito difícil negociá-lo porque a mudança para o lado negativo & # 8211; mesmo que você esteja negociando esses níveis para ir para o lado negativo & # 8211; é muito forte. E é como pegar uma faca. Quando estamos a negociar e quando estamos a escalpelar, não estamos a tentar apanhar uma faca. Estamos tentando ser os mais precisos em nossas entradas. Mas quando você olha para o gráfico da faixa de 9, você pode ver que temos um canal muito visual para o lado negativo, o que significa que estamos corrigindo para o nível anterior de suporte ou estamos indo para o lado negativo.
E bem aqui, você pode ver esta vela vermelha. Deixe-me apenas apontar para você em um retângulo. Você pode ver que temos uma vela de martelo invertida, uma barra de martelo invertida se formando no gráfico de 9 faixas, e então temos uma quebra para cima. Bem aqui, você poderia ter tomado uma posição longa, e então você teria feito 87 pips.
Isso é durante as folhas de pagamento não agrícolas, pessoal. Você pode ver que, ao mesmo tempo, às 6:40, o anúncio foi feito. Você pode ver a ação do preço não negociável [inaudível 0:06:25] no gráfico. Mas às 6:40 da manhã, você pode ver isso na barra de 9 faixas. É muito mais fácil negociar, porque quando você tem bloco após bloco, você sabe que o preço está indo para o lado positivo. E então estes são os momentos de consolidação que eu estava falando. O preço cai dentro de um período de consolidação e temos uma barra a subir e uma barra a descer, o que significa que estamos num período de consolidação de 10 pip. E então nos movemos para o lado negativo, e novamente temos uma ótima quebra desse movimento, que também pode ser chamado de canal de regressão. E então você tem um novo couro cabeludo por cerca de 40 pips ou mais.
Como você pode ver, é muito mais fácil escalar um gráfico de barras do intervalo do que escalpelar um gráfico baseado em tempo. E a razão é que durante esses períodos de regressão antes de termos o segundo couro cabeludo, estamos olhando para esse lado da vela. Todo esse período de consolidação antes de passarmos para os 1000s mais baixos é essa retração da barra de 10 minutos. E você pode ver que quando nós quebramos para cima, na verdade nós temos uma vitória de 48 pip e aqui também temos uma vitória de 48 pip se calcularmos esse movimento para o topo.
Essas são as principais diferenças entre gráficos baseados em tempo e gráficos baseados em intervalos. Eu pessoalmente prefiro trocar os gráficos de barras do intervalo, porque sempre que você tiver um período de consolidação, você terá menos velas ou menos barras impressas. E quando você tem volatilidade no mercado, você verá isso vendo tijolo após tijolo após tijolo. E você pode facilmente mudar suas paradas, uma vez que essa volatilidade encontre uma área de resistência nesse caso e, claro, de suporte, se estivermos com poucos ativos que estamos negociando.
4 razões porque você deve estar negociando com barras de gama.
Como traders, devemos sempre testar diferentes formas de negociação para tentar encontrar algo que nos traga uma margem melhor em nossos negócios. Não devemos ter medo de explorar novas abordagens que não foram prontamente usadas na arena comercial.
Negociar com Barras de Intervalo é um método que qualifica.
O que é uma barra de alcance?
Basicamente, uma barra de intervalo é uma barra que tem o mesmo incremento de preço e cada barra fecha na alta ou na baixa, independentemente de onde ela foi aberta. Portanto, se você quiser um intervalo de 5 pontos no Dow, defina seu intervalo para 5. Toda vez que o Dow se mover 5 pontos para cima ou para baixo no total para essa barra, ele completará a barra atual e iniciará uma nova. O tempo não tem efeito.
Isso pode nos dar uma vantagem em mercados que estão se movendo de lado ou são muito planos. Dê uma olhada nos gráficos a seguir.
Quadro 1 & # 8211; Russell Barras do Tempo.
Quadro 2 & # 8211; Russell Range Bars.
Estes dois gráficos cobrem o Russell para as primeiras 2 horas de negociação. O Gráfico 1 usa barras baseadas em tempo e o Gráfico 2 usa barras baseadas em intervalos. Como você pode ver, é muito mais fácil negociar e ver as tendências na ação do preço em um gráfico de barras do intervalo (para não mencionar que tivemos três negociações vencedoras). Agora, dê uma olhada no gráfico de tempo com a mesma ação de preço. Você pode ver a diferença dramática.
1 & # 8211; Barras de gama para os comerciantes de Forex.
Negociar é simples, mas não é fácil. Uma chave para o sucesso é eliminar o "ruído" constante que tão eficientemente obscurece os sinais de negociação. Comerciantes forex entendem isso muito bem. Notícias inesperadas, “violações” técnicas e eventos geopolíticos podem criar dúvidas e confusão. Dúvida e confusão criam hesitação. Você hesita, você perde.
As barras de alcance ajudam a mostrar a imagem do preço que você está fazendo. Não importa quais indicadores você use, eles responderão muito mais rápido e darão um padrão claro para melhorar sua negociação.
2 & # 8211; Barras de faixa estão disponíveis no Metatrader.
Costumava ser que com o Metatrader você só tinha a opção de negociar com gráficos de tempo, mas não mais! Agora você pode usar gráficos de barras de intervalo e reduzir os resíduos do mercado, como barras, baias e consolidações longas e perversas. Tudo isso pode impedir que os comerciantes vejam claramente o mercado enquanto ele se desdobra.
Você provavelmente está pensando: "Espere! Todo mundo usa gráficos baseados em tempo "e você está certo, e esse é o problema. A substituição de indicadores baseados em tempo por barras de intervalo pode muito bem substituir suas perdas por lucro.
3 & # 8211; O comércio com borda de barras de gama.
A maior vantagem de uma barra de intervalo é que as informações exibidas são diretamente relevantes para sua negociação. Ao usar um sinal técnico baseado em tempo, sua negociação está atrasada por definição. A pegada de preço deve ocorrer primeiro antes de você vê-lo. A barra de alcance é valorizada pelos técnicos porque, ao contrário de um sinal baseado em cronologia, uma barra de intervalo é o parâmetro de preço real que uma moeda estabeleceu durante um período indefinido de tempo.
Por exemplo, um castiçal de barra de 8 pip mostra ao negociador uma faixa de negociação definitiva. Uma quebra acima ou abaixo desse intervalo não é uma "violação", mas uma expansão de preço. Como isso ajuda o comerciante? A precisão do sinal disponível para uma negociação longa ou curta usando barras de alcance é fenomenal, controlada e sem emoção.
4 & # 8211; Você já pensou sobre isso dessa maneira?
Se você negocia o mercado Forex e procura fazer 8 Pips em uma negociação, não seria mais útil obter um gráfico de velas de 8 pip? Sim seria. Um candelabro de 8 pip ignoraria o tempo e, em vez disso, se concentraria apenas no movimento dos preços, e o preço é o que importa.
Uma vez que o comércio de moeda se mova para fora da faixa de 8 Pip, outro castiçal será formado, não importa quantos minutos ou segundos isso possa levar.
Para o comerciante acostumado a ver castiçais baseados em tempo, não se preocupe. A aparência visual do gráfico de barras do intervalo é a mesma de um castiçal baseado em tempo, mas você pode encontrar uma clareza que nunca imaginou ser possível.
Quadro 3 & # 8211; Gráfico de 5 minutos EURUSD Metatrader.
O gráfico 3 é um exemplo do EURUSD com Metatrader e 5 Minute Intervals. Nada mal, mas acho que você vai gostar mais do gráfico de alcance.
Quadro 4 & # 8211; 5 gama EURUSD gráfico Metatrader.
Agora compare o Gráfico 3 e o Gráfico 4. Observe por quanto tempo o intervalo apertado de corte está no gráfico de 5 minutos. Compare isso com a ação de preço suave no gráfico de alcance. Você claramente pega a tendência na ação do preço. No gráfico de tempo, entrávamos no mercado e realmente não sabíamos se estávamos fora do acordo. Sem mencionar que não fizemos tanto.
Todos os treinadores / operadores aqui no NetPicks constantemente buscam melhorar sua vantagem através de melhorias nos sistemas e práticas gerais de negociação. A adição de barras de intervalo teve um efeito positivo em todos os mercados que comercializamos. Como uma empresa educacional e de treinamento, procuramos transmitir isso aos nossos clientes fiéis e colegas em todos os lugares.
Boa negociação, e espero ver ou falar com você em breve.
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