Bandas de bollinger quantopian

Bollinger Bands ® explicado & # 8211; O melhor indicador de negociação
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Bollinger Bands ® explicado & # 8211; O melhor indicador de negociação
Bollinger Bands ® estão entre os mais confiáveis ​​e potentes indicadores de negociação que os comerciantes podem escolher. Eles podem ser usados ​​para ler a força da tendência, para registrar as entradas de tempo durante os mercados de alcance e para encontrar potenciais mercados no topo. O indicador também não é um indicador atrasado porque sempre se ajusta ao preço da ação em tempo real e usa a volatilidade para se ajustar ao ambiente atual.
Neste artigo, mostramos como usar o Bollinger Bands ® para melhorar suas habilidades de leitura de gráficos e como identificar entradas comerciais de alta probabilidade.
Em nosso curso profissional de Forex, você aprenderá como usar o Bollinger Bands ® para encontrar e registrar as entradas passo a passo, bem como com uma de nossas muitas configurações que ensinamos e negociamos.
Bollinger Bands® explicou 101.
Como o nome indica, Bollinger Bands ® são canais de preços (bandas) que são plotados acima e abaixo do preço.
Os Bollinger Bands externos são baseados na volatilidade dos preços, o que significa que eles se expandem quando o preço flutua e as tendências são fortes, e as Bandas contraem durante consolidações laterais e tendências de baixo momento.
Por padrão, o Bollinger Bands ® é definido como 2.0 desvios padrão, o que significa que, do ponto de vista estatístico, 95% de toda a ação do preço acontece entre os canais. Um movimento próximo do exterior Bollinger Bands® mostra um movimento significativo de preço & # 8211; mais sobre isso depois.
O centro do Bollinger Bands ® é a média móvel de 20 períodos e o complemento perfeito para as bandas externas baseadas na volatilidade.
Negociação de tendência com o Bollinger Bands В®
As bandas de Bollinger® não se atrasam (porque muito) porque mudam sempre automaticamente com o preço.
Podemos usar o Bollinger Bands ® para analisar a força das tendências e obter muitas informações importantes dessa maneira. Há apenas algumas coisas que você precisa prestar atenção quando se trata de usar o Bollinger Bands ® para analisar a força da tendência:
Durante as tendências fortes, o preço fica próximo da faixa externa. Se o preço se afastar da faixa externa à medida que a tendência continua, ele mostra um momento de desvanecimento Repetido empurra as bandas externas que realmente não alcançam a banda mostram falta de energia.
Análise gráfica com Bollinger Bands В®
A imagem abaixo mostra quanta informação um comerciante pode usar usando apenas o Bollinger Bands ®. Deixe-me guiá-lo pelos pontos 1 a 5:
1) O preço está em uma tendência de baixa forte e o preço fica próximo às bandas externas o tempo todo. Este é um sinal muito baixista.
2) O preço não alcança a faixa externa e, em seguida, dispara muito fortemente. De repente, não conseguir alcançar as bandas pode sinalizar um momentum desvanecido.
3) 3 altos de oscilação com máximos mais baixos: o primeiro balanço alto alcançou a faixa externa enquanto os dois seguintes falharam. Um sinal de baixa.
4) Uma forte tendência de baixa quando o preço ficou próximo da faixa externa. Ele tentou se afastar, mas os ursos estavam sempre no controle.
5) O preço consolida-se de lado, não alcançando mais a faixa externa e a rejeição-pinbar terminou a tendência de baixa.
Como você pode ver, o Bollinger Bands® sozinho pode fornecer muitas informações sobre a força da tendência e o equilíbrio entre os touros e os ursos.
Encontrando topos e fundos com o Bollinger Bands В®
É altamente recomendável combinar o Bollinger Bands ® com o indicador RSI - é a combinação perfeita. Existem dois tipos de topos que você precisa conhecer:
1) Após um movimento de tendência, o preço não alcança a faixa externa à medida que a tendência de alta se torna mais fraca. Este sinal é geralmente acompanhado por uma divergência de RSI.
2) Durante uma consolidação, os picos de preços nas Bandas externas são rejeitados imediatamente.
A captura de tela abaixo mostra os dois cenários. O primeiro é o topo depois de uma divergência. Você pode ver como a tendência se tornou mais fraca e, eventualmente, não conseguiu alcançar a faixa externa antes de reverter. Eu marquei o segundo pico com uma flecha que era um sinal de continuação de tendência, já que o preço não subiu durante a tendência de baixa. O forte pico que foi seguido por uma rápida rejeição mostrou que os touros não tinham poder.
Você pode ver que o Bollinger Bands ® é um indicador de negociação multifacetado que pode fornecer muitas informações sobre a tendência, os saldos de compra / venda e sobre as possíveis mudanças de tendência. Juntamente com a média móvel e o RSI, o Bollinger Bands® é uma excelente base para uma estratégia de negociação.
Se você quer aprender como negociar lucrativamente com uma abordagem de negociação passo a passo e um poderoso sistema de negociação, dê uma olhada nos nossos cursos de negociação premium.

Grupo de Treinamento Forex.
Estes dias existem muitos indicadores diferentes disponíveis para negociação no mercado Forex. E parece que a cada poucos meses um novo indicador de negociação chega ao local. Mas muitas vezes, esses novos indicadores são apenas algumas variações das versões clássicas. Hoje vamos discutir um dos indicadores comerciais mais robustos que resistiram ao teste do tempo. Este é o indicador Bollinger Bands. Discutiremos os elementos básicos desse indicador e apresentarei algumas estratégias de negociação lucrativas da Bollinger Band.
Análise de Bollinger Bands no Forex.
A Bollinger Band é melhor descrita como um indicador de volatilidade no gráfico. Consiste em bandas superiores e inferiores que reagem a mudanças na volatilidade. As duas bandas envolvem a ação do preço nos extremos superior e inferior. Quando a volatilidade de um determinado par de moedas é alta, a distância entre as duas bandas aumenta. Quando a volatilidade de um par de moedas é baixa, as duas bandas começam a comprimir juntas. O indicador inclui uma Média Móvel Simples padrão de 20 períodos que pode ser usada para definir os pontos de entrada e saída de negociações.
Cálculo de Bandas de Bollinger.
Como observamos, a ferramenta de negociação Bollinger Bands consiste em três linhas - upper band, lower band e middle line.
A linha do meio é uma média móvel simples de 20 períodos. É calculado somando os preços de fechamento dos últimos 20 períodos e dividindo o resultado por 20.
A linha superior é calculada com um SMA de 20 períodos da ação do preço e seu desvio padrão. A banda inferior é calculada da mesma maneira, usando o SMA de 20 períodos e seu desvio padrão. O desvio padrão padrão usado é 2. Portanto, as configurações da Bollinger Band geralmente são expressas como Bollinger (20, 2).
Como usar bandas de Bollinger.
Embora seja basicamente um indicador de volatilidade, o Bollinger Bands é bastante útil na descoberta de áreas de suporte e resistência. O indicador consiste em três linhas e cada uma delas poderia demonstrar funções de suporte / resistência, no entanto, as bandas de Bollinger duplas consistindo das bandas superior e inferior são geralmente melhores do que a linha central para essa finalidade.
Existem alguns sinais que podem ser gerados usando o Bollinger Band. Esses sinais respondem a diferentes atitudes de preço no gráfico. Vamos passar por cada um desses sinais, discutindo o seu potencial.
Bollinger Band Squeeze.
Quando as Bandas de Bollinger estão próximas umas das outras, o indicador de negociação está nos transmitindo que a volatilidade do par de Forex é relativamente baixa. Desta forma, os volumes de negociação são tipicamente baixos também, e o par é dito estar consolidando ou variando em vez de tendências. Isso é o que chamamos de “Bollinger Band squeeze”, porque as bandas estão sendo “espremidas” juntas. Na maioria dos casos, devemos evitar negociar em faixas de preço muito restritas, porque elas oferecem oportunidades significativamente menos lucrativas do que durante as fases de tendências. A imagem abaixo mostra um clássico Bollinger Bands Squeeze.
Um conceito importante a ser entendido na negociação forex é que os preços normalmente passarão de períodos de baixa volatilidade para períodos de alta volatilidade e vice-versa.
Como você vê, após o aperto, os preços começam a cair e entram em uma tendência de baixa sustentada.
A fuga da banda Bollinger fornece uma boa premissa para entrar no mercado quando o preço se estende além de uma das bandas. Isso proporcionaria apoio em favor do alcance do mercado de títulos chegando ao fim e da probabilidade de o preço entrar em uma nova fase de tendência.
Preço toca a faixa inferior.
Este é um sinal padrão de Bollinger Bands, que indica que o preço é relativamente baixo / sobrevendido do ponto de vista da volatilidade. Como resultado, um salto de alta poderia ocorrer, criando uma longa oportunidade de negociação. Pense nisso como um nível de suporte oculto baseado em uma leitura extrema de volatilidade.
No entanto, se o preço começar a cair rapidamente na faixa inferior, e a distância entre as duas faixas continuar aumentando, devemos ter cuidado ao entrar em uma negociação longa. Quando as bandas estão se expandindo e vemos um forte momento de preço abaixo da faixa mais baixa, isso é um indício de que um viés de baixa ainda deveria estar em jogo.
Preço toca a faixa superior.
O mesmo cenário está em vigor, mas na direção oposta. Nós olhamos para a faixa superior como um nível de resistência oculto baseado em uma leitura extrema de volatilidade. No entanto, se as bandas se expandirem e o preço começar a fechar vela após vela acima da faixa superior, então esperamos uma expansão mais alta.
Bollinger Bands Moving Média Breakout.
O breakout na Bollinger Bands Moving Average é um sinal de confirmação, que geralmente vem depois de uma interação de preço com as bandas. Se o preço saltar da faixa superior e depois romper a SMA de 20 períodos na direção de baixa, obtemos um sinal forte e curto. Se o preço saltar da faixa inferior e interromper a SMA de 20 períodos para cima, obteremos um sinal longo e forte.
Dessa forma, a interrupção do SMA de 20 períodos pode ser usada para definir os pontos de saída depois de entrar no comércio de Bollinger Bands.
O gráfico Bollinger Band acima resume os sinais que discutimos. Os círculos azuis indicam quebras cruciais através da média móvel simples de 20 períodos. A seta preta aponta um aperto de Bollinger Bands. A seta vermelha mostra a tendência de preço, ao mesmo tempo que quebra a Banda de Bollinger inferior e a seta verde mostra as tendências na Banda de Bollinger superior.
Negociação de Bandas de Bollinger.
Agora que estamos familiarizados com a estrutura e os sinais das Bandas de Bollinger, agora é hora de mudar um pouco nosso foco e dar uma olhada em algumas estratégias de negociação que podem ser incorporadas usando as Bollinger Bands.
Bollinger bandas com padrões de velas.
Uma metodologia de negociação confiável utilizando o Bollinger Bands, está combinando as análises de Bollinger Bands e Candlestick. Basicamente, você poderia ir muito tempo depois que o preço tocasse a Banda de Bollinger baixa e então fechasse com um padrão de castiçal de reversão. E por outro lado, você poderia reduzir o par de Forex quando o preço atinge a faixa superior e, em seguida, forma uma vela de reversão.
Para essa configuração, você deve colocar uma ordem de stop loss além do castical de reversão. Eu prefiro fechar a metade do comércio quando o preço atingir a média móvel das bandas de Bollinger. A razão para isso é que os padrões de velas geralmente não levam a grandes reversões de preços, mas a movimentos de preços mais curtos em geral. Podemos ficar no comércio pela outra metade da posição para aproveitar e qualquer movimento de preço prolongado. E, nesse caso, se o preço continuar tendendo em nossa direção, podemos usar o Breakout da média móvel de bandas de Bollinger como um sinal de saída. No entanto, tenha em mente que, se você receber uma confirmação anterior de outro padrão de reversão, não desejará esperar pela fuga do SMA. Basta fechar o comércio imediatamente.
Vamos ver agora como essa estratégia funciona.
Este é o gráfico de 4 horas do EUR / USD para 1 de abril a 16 de abril de 2014. Este gráfico ilustra uma posição longa iniciada por um padrão gráfico de velas de reversão.
A grande seta preta no gráfico mostra um aperto na Bollinger Band. As bandas estão relativamente próximas umas das outras apertando a ação do preço e o indicador. Depois, o preço começa a diminuir. De repente, as bandas começam a se expandir rapidamente durante a diminuição. Em breve, vemos a ação do preço criando um padrão candlestick de reversão de pinças otimista, que é mostrado no círculo verde na imagem. Este é um longo sinal forte que ocorre na banda inferior, e assim cria uma boa oportunidade para comprar o EUR / USD. Uma ordem de stop loss deve ser colocada abaixo do ponto mais baixo do padrão gráfico de pinças, conforme mostrado na imagem.
O preço começa a aumentar. Seis períodos depois, o EUR / USD ultrapassa a média móvel simples de 20 períodos da Bollinger Band. Isto é quando 50% do comércio pode ser fechado. O preço continua sua recuperação. No caminho, vemos alguns padrões de vela de reversão. No entanto, eles não são confirmados e nós os desconsideramos como um possível ponto de saída do negócio. No final do aumento de preço, vemos um padrão de vela reversa Doji, que é seguido por duas maiores velas pessimistas. O fechamento da segunda vela de baixa pode ser considerado como a primeira saída do trade (Full Close 1). Se você decidir que este sinal não é persuasivo o suficiente, você pode esperar por uma quebra na Média Móvel Simples de 20 períodos, que vem 3 períodos depois.
Eu preferiria usar a reversão de Doji seguida pelas duas velas de baixa como um ponto de saída. Mesmo se você acha que o sinal não é suficientemente convincente, ele chega 8 horas antes do fim do mercado semanal.
Portanto, esta parece ser a melhor opção para sair dessa negociação. Desta forma, você está protegido contra o risco de fim de semana e grandes lacunas com a abertura de segunda-feira. Neste exemplo, se você decidiu esperar, você teria sido vítima de uma diferença de baixa de 30 pips.
Bollinger Band Breakout.
Nesta estratégia de negociação, abordaremos situações em que o preço vai além do Bollinger Band superior ou inferior. Ao mesmo tempo, as bandas devem estar em expansão, o que indica maior volatilidade. Além disso, incluiremos o Indicador de Volume para entrar nas negociações somente se os volumes estiverem altos ou se estiver aumentando atualmente com a direção da tendência.
Se todos esses requisitos forem atendidos, você poderá abrir uma negociação na direção da fuga. Essa tática permite que você tire proveito de movimentos rápidos de preços causados ​​por altos volumes de negociação e alta volatilidade. Você deve permanecer nesses tipos de negociações até que o preço divida a média móvel de Bollinger de 20 períodos na direção oposta. Deixe-me mostrar agora como funciona este sistema de negociação Bollinger Band.
Acima você vê o gráfico de 4 horas do par de USD / JPY Forex de 29 de março a 12 de abril de 2015. A imagem ilustra uma oportunidade de negociação curta com base nos sinais do indicador Bollinger Bands e do Indicador de Volume.
No início do gráfico, vemos o preço se movendo abaixo do período de 20 Bollinger Band SMA. No entanto, as duas bandas de Bollinger são muito estreitas e os volumes são relativamente baixos. Portanto, ficaríamos fora do mercado por enquanto. De repente, as duas bandas começam a se expandir, o que é mostrado pelas linhas rosas na imagem. Ao mesmo tempo, as três setas pretas apontam para um aumento nos volumes de negociação do USD / JPY. Por esse motivo, consideramos isso uma boa oportunidade para uma posição curta no iene.
Você deve sempre usar um stop loss nessa negociação, e ele deve estar localizado acima da média móvel simples de 20 períodos. Isso funcionaria como uma parada móvel, o que significa que você ajustaria constantemente a parada na direção de baixa.
De acordo com nossa estratégia, devemos permanecer no mercado enquanto o preço estiver abaixo do SMA de 20 períodos. Depois de encurtarmos o USD / JPY, o preço começa a aumentar a intensidade do seu movimento descendente. A diminuição do USD / JPY é acentuada e continua por 6 dias.
Em 7 de abril de 2015, o USD / JPY atinge o seu ponto mais baixo e começa depois. A faixa continua em direção à média móvel simples de 20 períodos, que é quebrada em 12 de abril. Com base nas regras da estratégia, esse seria o sinal de saída e a negociação deveria ser fechada neste ponto.
Qual é a melhor estratégia da Bollinger Band?
Na minha opinião, a melhor estratégia comercial da Bollinger Bands é a segunda configuração que mostrei para você. A razão para isto é que Volatilidade e Volumes estão mutuamente conectados. Portanto, sua importância para o outro é essencial, o que, por sua vez, cria sinais confiáveis ​​para negociação. Quando o preço está se movendo muito além de uma das bandas durante a alta volatilidade e altos volumes de negociação, é provável que vejamos um grande movimento no preço no horizonte.
Além disso, as regras para entrar e sair de uma negociação e clara e direta, o que torna esta estratégia Bollinger Bands fácil de implementar.
O Bollinger Bands com padrões candlestick também é uma estratégia bem conceituada. No entanto, é menos provável que produza uma grande movimentação de preços.
Por isso, sugeri o fechamento de 50% no breakout da SMA, a fim de evitar riscos de movimentos de preços contrários. Alguns traders preferem este tipo de configuração de negociação, o que é muito bom, desde que o trader entenda que se trata de uma estratégia de reversão à média e requer controles de gerenciamento de risco mais rigorosos.
Conclusão.
O Bollinger Bands é um indicador baseado em volatilidade. Consiste de uma banda superior e uma inferior, que reagem a mudanças na volatilidade, e uma média móvel simples de 20 períodos. O cálculo dos dois Bollinger Bands envolve um SMA de 20 períodos sobre os preços de fechamento no gráfico e um desvio padrão no SMA, geralmente 2 desvios padrão é a configuração normal. Os sinais que podem ser obtidos a partir do indicador de negociação Bollinger Bands são: Bollinger Bands Squeeze: As duas bandas são relativamente compactadas e apertadas, e estamos fechando o monitoramento da eventual direção de fuga e expansão da volatilidade. Preço toca a banda inferior: Este é um sinal clássico de compra. No entanto, se o preço se mover abaixo da faixa, a queda provavelmente continuará na alta volatilidade dos preços. Preço toca a banda superior: Este é um sinal clássico de venda. No entanto, se o preço estiver acima da faixa, o aumento provavelmente continuará. Bollinger Bands Moving Average Breakout: Este é um sinal padrão da Média Móvel. Quando há uma fuga de Bollinger Bands SMA, obtemos um sinal na direção do breakout Duas das melhores estratégias de negociação de Bollinger Bands são: Bandas de Bollinger com padrões de vela Bollinger Bands Breakout com indicador de volume A configuração de negociação Bollinger Bands preferida é a Bollinger Bands Breakout com indicador de Volume, porque: Tem regras claramente definidas e é fácil de implementar. Volatilidade e Volumes são mutuamente conectados, o que fornece sinais confiáveis. Isso leva a tendências de preços maiores e de longo prazo.
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Bandas de Bollinger quantopianas
Eu sou novo em escrever algos aqui. alguém poderia me ajudar a começar a escrever um simples bollinger? Gostaria de ir muito tempo quando há uma cruz sobre o desvio padrão de 20 dias / 2, alta banda de bollinger. Vá em frente quando houver um cruzamento abaixo da banda de baixo bollinger.
Obrigado pela ajuda!!
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Bollinger Band®
O que é um 'Bollinger Band®'?
Um Bollinger Band®, desenvolvido pelo famoso trader técnico John Bollinger, é plotado a dois desvios padrão de uma simples média móvel.
Neste exemplo da Bollinger Bands®, o preço da ação é colocado entre as faixas superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam; durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem.
Faixa de preço.
Indicador Técnico.
Banda de xisto.
Banda de Moeda.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'BOLLINGER BAND®'
Bollinger Bands® é uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos traders acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a faixa superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se movem para a banda inferior, mais vendeu o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema de negociação.
O aperto.
O squeeze é o conceito central do Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, comprimindo a média móvel, isso é chamado de squeeze. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, maior a chance de uma queda na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual direção o preço pode mover.
[O squeeze pode ser o conceito central do Bollinger Bands®, mas há muito mais para se conhecer e o sistema não funciona sozinho. A análise técnica incorpora esse indicador técnico e muitos outros para criar planos e estratégias de negociação acionáveis. Se você quer aprender como fazer isso sozinho para o seu próprio futuro, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy.]
Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um evento importante. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que o preço que atinge ou excede uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem pistas sobre a direção e extensão do movimento futuro dos preços.
Não é um sistema independente.
Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos traders informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência / convergência média (MACD), volume de balanço e índice de força relativa (RSI).
O resultado é que o Bollinger Bands® foi projetado para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.

Bandas de Bollinger quantopianas
Alguém tem exemplos de uso de Bollinger Bands. Eu gostaria de comprar / vender cada vez que o preço atravessar 20 dias em média. Também gostaria de ter lucro quando o preço atinge Bollinger Bands.
Eu estava trabalhando em alguns algoritmos de exemplo ontem, Bollinger Bands era um deles.
Eu testei com AAPL e obtendo resultados negativos. Não tem certeza porque?
Jaydip, o estoque da Apple foi muito ruim no primeiro semestre de 2013, e o algoritmo fez algumas escolhas ruins. Ele aposta em uma reversão quando ocorre uma quebra, neste caso, estava errado, talvez adicionar perdas de parada e alguns outros critérios ajudem.
Aqui está o mesmo teste que você fez com o benchmark definido como AAPL.
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Como negociar ações S & # 038; P 500 com Bollinger Bands®
Em um boletim anterior, discutimos algumas das vantagens de usar os membros do S & P 500 como seu universo de negociação. Uma forma eficaz de negociar ações da S & P 500 é usando uma estratégia baseada no Bollinger Bands ®, como a que descrevemos no Guia de Estratégia de Negociação com o Bollinger Bands ® - Um Guia Quantificado.
O Bollinger Bands®, criado pelo lendário gerente financeiro e pesquisador John Bollinger, é um dos indicadores comerciais mais populares atualmente em uso. Quase todas as aplicações de gráficos comerciais incluem a capacidade de plotar o Bollinger Bands®, que permite que os operadores avaliem rapidamente como estão sobrecomprados ou sobrevendidos os títulos.
Bollinger Bands® é uma medida de volatilidade. Quando a volatilidade é baixa, as bandas se contraem em torno do preço de segurança. As bandas expandem conforme a volatilidade aumenta. Além disso, um título cujo preço está se aproximando da banda inferior é considerado sobrevendido, enquanto um título cujo preço está próximo da faixa superior é considerado sobrecomprado. Então, como essas bandas são calculadas?
O cálculo do Bollinger Bands® começa com uma média móvel simples do preço de segurança. Em nossa pesquisa, usamos o preço de fechamento diário para esse cálculo. Descobrimos que uma média móvel de 5 períodos, ou MA (5), é uma excelente base para muitas estratégias de negociação da Bollinger Bands®.
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Em seguida, determinamos o desvio padrão do preço em relação ao mesmo número de períodos usados ​​para a média móvel, que no nosso caso é cinco. Podemos nos referir a esse valor como SD (5).
Finalmente, as Bollinger Bands® são calculadas adicionando (para a banda superior) ou subtraindo (para a banda inferior) algum múltiplo de SD (5) para o valor MA (5). Nossas estratégias de negociação Bollinger Bands® sempre usam um múltiplo de um, enquanto a maioria dos aplicativos de gráficos padrão para um múltiplo de dois. Em resumo, isso nos dá:
% b é um indicador derivado do Bollinger Bands®. O valor% b quantifica o preço de uma segurança relativo ao Bollinger Bands® superior e inferior. Nossa pesquisa mostrou consistentemente que o componente% b do Bollinger Bands® é uma excelente maneira de determinar os gatilhos de entrada e saída.
Observe as seguintes qualidades de% b:% b é igual a 1 quando o preço está na faixa superior% b é igual a 0 quando o preço está na faixa inferior% b é maior que 1 quando o preço está acima da faixa superior% b é menor que 0 o preço está abaixo da faixa inferior% b é maior que 0,50 quando o preço está acima de MA (5), ou seja, a faixa intermediária.
% b é menor que 0,50 quando o preço está abaixo de MA (5)
Assumindo que você tenha uma estratégia Bollinger Band®% b de que você gosta, o novo Trading Markets Live Screener pode ajudá-lo a encontrar candidatos comerciais. O filtro% b pode ser encontrado na guia Técnico. Como sempre, você também pode definir outros critérios de filtragem que correspondam à sua estratégia, por exemplo, definindo o filtro de índice como "S & amp; P 500" na guia Preço / Perfil / Volume.
Como o screener atualiza todos os valores dos indicadores ao longo do dia, existem várias maneiras de usar essa ferramenta poderosa. Se você deseja entrar em negociações no encerramento do dia de negociação, verifique o avaliador 20 ou 30 minutos antes do fechamento para ver quais estoques ou ETFs atendem aos seus critérios de filtragem. Agora você tem uma pequena lista de candidatos para trabalhar e pode colocar seus pedidos de fim de dia apropriadamente.
Alguns traders gostam de entrar em negociações intraday, e o Screener é uma ótima ferramenta para isso também. Os indicadores geralmente atingem níveis extremos durante o dia de negociação antes de voltar a valores menos extremos no fechamento. A procura de valores intraday muito baixos (oversold) ou muito altos (overbought) de% b pode ajudá-lo a encontrar candidatos comerciais atrativos que possam desaparecer até o final do dia de negociação. Você também pode considerar entrar em uma posição inicial quando vir esses valores intraday extremos e, em seguida, dimensionar, manter ou sair no fechamento, dependendo da direção e da magnitude do movimento do preço durante o restante do dia.
Sobre o Matt Radtke.
Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. O Sr. Radtke graduou-se magna cum laude pela Michigan State University em ciência da computação. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas de grande e pequeno porte, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke tem negociado ativamente ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, ele se envolveu cada vez mais com a família de empresas do Grupo Connors, primeiro como estudante, depois como membro do Chairman's Club e, finalmente, como um consultor, pesquisador e autor.
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Bandas de Bollinger quantopianas
Venda quando o preço for superior a 1,75 desvios-padrão acima da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição longa existente.
Compre quando o preço estiver abaixo de 1,75 desvios-padrão abaixo da média móvel de 20 dias após fechar qualquer posição curta existente.
Eu espero que haja um ou mais erros.
As bandas parecem meio largas no início do backtest (por volta de março de 2011). Como você está definindo-os no início? Parece que eles não deveriam começar até que você tenha uma janela completa de dados, certo?
O backtest começa em 01-01-2011 e usa uma média móvel de 20 períodos que são NaNs até 2011-01-31. O MA20 é então usado para calcular um Desvio Padrão de 20 períodos, de modo que este é NaNs até 2011-02-28. O gráfico começa corretamente em 2011-02-28, ou seja, 39 (eu acho).
Eu acho que o gráfico está certo, como eu vejo a mesma coisa em um gráfico do Excel. O preço da ação passou de 218,92 em 2011-01-31 para 272,95 em 2011-02-14, portanto, a largura das bandas no início. (Eu estou usando os preços do Yahoo, que são ligeiramente diferentes dos preços Quantopianos.)
O gráfico do Excel está aqui:
Talvez o Quantopian possa adotar este formato e mostrar o & # 39; início & # 39; dados? Parece que, se um dos quatro registos de & # 39; itens de dados é um NaN, em seguida, nenhum deles é mostrado.
Entendi. Não vemos a janela final de dados na qual as bandas iniciais são baseadas. Presumivelmente, isso poderia ser remediado com alguma lógica, de modo que você comece a traçar os preços imediatamente, mas evite traçar as bandas até que haja dados suficientes.
A propósito, as pessoas realmente ganham dinheiro consistentemente com algoritmos baseados em Bollinger Bands? Parece que você precisa de uma série temporal de preços quase estacionária. Meu pensamento é que a primeira tela seria para estacionarity (não sei como fazer isso) e, em seguida, aplicar algo como o Bollinger Bands. Como você criou o CMG como estoque para o backtest?
Essa é uma ideia interessante sobre a suspensão - eu poderia tentar isso como um exercício. Eu não sei se muitas pessoas realmente usam Bollinger Bands agora - eu apenas gosto delas como um exercício de aritmética. As pessoas falam sobre "reversão" & # 39; um pouco, então faz sentido para mim. Por acaso eu estava lendo algo de 2004 ontem sobre séries temporais estacionárias quando eu estava procurando pela definição de Bollinger Bands: veja: trade2win / boards / technical-analysis / 7930-bollinger-band-excel-calculation. html.
Fiz a primeira parte do curso Computational Investing no Coursera (veja: coursera / course / compinvesting1) que gostei muito. Fizemos alguns trabalhos de casa no Excel e eu usei CMG como uma das ações lá, então quando eu queria tocar com o Bollinger Bands no Excel eu usei isso porque eu ainda tinha a planilha! Não faço ideia de como o escolhi originalmente - acho que o vi no ThinkorSwim como um grande motor do dia ou similar.
Existe algum código revisado em quantopian / posts / fethcher-post-func-and-accessing-calculations-in-handle-data onde você pode ver um resultado ligeiramente diferente para a gravação / gráficos.
Coisas boas Peter, e obrigado por compartilhar!
Mas, eu me pergunto por que você está calculando a coluna intermediária "ABS"? Não deve ser calculado o STDDEV calculado simplesmente com base em & # 39; preço & # 39 ;? Essa é uma razão pela qual leva 40 dias para sair do NaN (olhando para trás nos dados retrospectivos), e eu acho que o stddev baseado no abs () pode ser uma métrica diferente.
Dê uma olhada no que eu placo no yahoo finance para o delicioso CMG em 2011 com os mesmos parâmetros BB e lookback:
Eu acho que há muita confusão sobre Bollinger Bands e eu acabei de ver alguns cálculos diferentes. Este é de "Bollinger On Bollinger Bands":
& quot; Para calcular o desvio padrão, primeiro você deve medir a média do conjunto de dados e subtrair essa média de cada um dos pontos no conjunto de dados. O resultado é uma lista dos desvios da média - alguns negativos, alguns positivos. Quanto mais volátil a série, maior a dispersão da lista. O próximo passo é somar a lista. No entanto, a lista como é será total para zero, porque as vantagens compensarão as desvantagens. Para medir a dispersão é necessário se livrar dos sinais negativos. Isso pode ser feito simplesmente cancelando os sinais de menos. A medida resultante, desvio absoluto médio, foi um dos cálculos inicialmente considerados. Quadrando os membros da lista também elimina os números negativos - um número negativo multiplicado por um número negativo é um número positivo - que é o método usado no desvio padrão. Os últimos passos são fáceis, tendo quadrado a lista de desvios, calcular o desvio quadrado médio e obter a raiz quadrada.
O cálculo no Excel vinculado a aqui futuresmag / pages / downloads / spreadsheets. php concorda comigo e produz as primeiras bandas no dia do 40º preço. Muitos outros calculam a média dos primeiros 20 dias e depois os subtraem de cada dia em uma espécie de viagem no tempo. Que confusão
Uau - agora, eu amo Futures Mag, mas essa planilha do Excel está errada em outro nível ainda :(. Veja o calc para cada banda, ele está tomando o desvio padrão dos dados de fechamento E o SMA. Por exemplo, em F64 e G64, deveria ser STDDEV (C44: C64), não C44: D64, o último não faz sentido, somar o SMA nas estatísticas, e provavelmente é apenas um erro de digitação.
Eu não acho que você fez isso - você colocou o que o esotrino do trade2win disse, o que eu acho que eu discordo.
[Oh, eu me pergunto se esse typo C44: D64 essencialmente faz a mesma coisa no final como esiotrótus em essência - talvez assim. ]
A função stddev já subtrai a média do conjunto de dados de cada ponto, portanto, não precisamos fazer isso novamente. Caso contrário, você subtrai a média duas vezes, o que resultará em bandas menos voláteis. Veja o quanto é mais suave do que no gráfico de URL que postei.
Então, eu recomendo:
Como eu disse, compare no yahoo finance ou qualquer pacote comercial para ter certeza. Algo assim é provavelmente a melhor fonte independente para validar. Estou feliz por estar incorreto e aprender também :).
Bom uso da nova ferramenta de busca!
Com relação e obrigado,
No entanto, em algumas pesquisas mais tenho visto muitas "formulações", mesmo com o std dev da SMA.
Então, eu concordo que há muita confusão lá fora. Espero que isso aconteça neste caso.
Ironicamente - sua codificação & quot; funciona melhor & quot; na medida do total de retornos e rebaixamento máximo!
Então, quem é para discutir? Ha! :)
Ei pessoal, eu realmente não sei muito sobre programação, mas eu tenho este conjunto de dados que eu gostaria de testar este algoritmo, mas eu continuo recebendo um erro sobre não ser capaz de criar logs, alguém entende o problema? Obrigado raw. github / SjengJanssen / KEES / master / KEES3.csv.
Você estaria disposto a postar algum / todo o algoritmo? É difícil solucionar problemas apenas com os dados que você presumivelmente está usando como entrada para o algoritmo.
Jonas, eu não reconheço esse problema. Por favor, mande-me uma nota em [email & # 160; protected] com o erro completo, ou melhor ainda, algum exemplo de código com o qual eu possa reproduzir o problema. Obrigado!
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Por favor, esqueça o que eu disse, ele disse & quot; este backtest não criou quaisquer logs & quot; depois disso, deu um erro de data quando eu estava experimentando. Basicamente, o que eu estou tentando fazer é mudar o código de tal forma que, em vez do estoque CMG, ele possa fazer um backtest no "Think AEX tracker" (bloomberg / quote / TDT: NA). Mas a questão principal para começar parece ser que não consigo encontrar esse rastreador (ele encontra o índice em si (36255), mas apenas para 2008/2009) e, em seguida, outra questão seria se esse algoritmo realmente funcionaria com rastreadores em todos?
Jonas, temos apenas ações e ETFs negociados nos EUA em nosso banco de dados. Esse rastreador parece ser negociado em Amsterdã.
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