Estratégia rsi 9

Como faço para usar o Índice de Força Relativa (RSI) para criar uma estratégia de negociação forex?
O índice de resistência relativa (RSI) é mais comumente usado para indicar condições temporárias de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. Uma estratégia de negociação forex intraday pode ser concebida para tirar proveito de indicações do RSI que um mercado está sobrecarregado e, portanto, susceptível de retroceder.
O RSI é um indicador técnico amplamente usado, um oscilador que indica que um mercado está sobrecomprado quando o valor do RSI é superior a 70 e indica condições de sobrevenda quando as leituras do RSI estão abaixo de 30. Alguns traders e analistas preferem usar as leituras mais extremas de 80 e 20 Uma fraqueza do RSI é que os movimentos bruscos e repentinos dos preços podem fazer com que ele aumente repetidamente para cima ou para baixo e, assim, está propenso a dar sinais falsos. Além disso, não é incomum que os preços continuem a se estender bem além do ponto em que o RSI primeiro indica que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Por essa razão, uma estratégia de negociação usando o RSI funciona melhor quando complementada com outros indicadores técnicos.
O seguinte é uma estratégia de negociação forex intraday que emprega o RSI e pelo menos um indicador adicional de confirmação:
• Monitorar o RSI para leituras indicando que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.
• Consulte outros indicadores de momentum ou de tendência para confirmar sinais de um retrocesso iminente. Por exemplo, se o RSI mostrar leituras de sobrevenda, um retrocesso para o lado positivo é antecipado.
• Somente inicie uma negociação buscando lucrar com um retrocesso se essas condições adicionais forem atendidas:
1. A divergência de convergência da média móvel (MACD) mostrou divergência em relação ao preço (por exemplo, se o preço fez uma nova baixa, mas o MACD não mudou e passou de uma descida para uma subida), ou.
2. O índice direcional médio (ADX) girou na direção de um possível retrocesso.
• Se as condições acima forem atendidas, inicie a negociação com uma ordem de stop loss logo após o recente preço baixo ou alto, dependendo se a negociação é de compra ou venda, respectivamente.
• A meta de lucro inicial pode ser o nível de suporte / resistência identificado mais próximo.

3 dicas de negociação para o RSI.
por Walker England.
Em uma tendência de baixa, o RSI pode permanecer superutilizado Use a linha de centro para determinar as configurações de direção de mercado pode ser ajustada para maior ou menor oscilação.
RSI (Índice de Força Relativa) é contado entre os indicadores mais populares do comércio. Isso é por um bom motivo, porque, como membro da família de osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, revisaremos três dicas incomuns para negociar com o RSI.
Let 's get começar!
Pense além dos cruzamentos.
Quando os traders aprendem sobre RSI e outros osciladores, eles tendem a gravitar para valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora esses sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em retrocessos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. O RSI é considerado um oscilador de dinâmica, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecomprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo.
Acima podemos ver um excelente exemplo usando o RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Embora o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, em 27 de julho, os preços continuaram a cair até 402 pips nas negociações de hoje. Isso poderia significar problemas para os traders que querem comprar em um crossover RSI de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e procure vender o mercado quando o RSI estiver exagerado em uma tendência de baixa e comprando quando o RSI estiver sobrecomprado em uma tendência de alta.
Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.
Assista a linha central.
Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido em comparação com o próprio indicador. O RSI não é diferente com uma linha central localizada no meio da faixa com uma leitura de 50. Os operadores técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI estiver acima de 50, o momentum é considerado elevado e os negociadores podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência de baixa no mercado.
No gráfico acima, podemos ver novamente nosso exemplo GBPUSD usando um gráfico 8HR. Observe como quando o preço subiu, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central funcionava como suporte de indicador, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho, antes da criação de uma alta mais alta. No entanto, conforme o momento mudou, o RSI caiu abaixo de 50, indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes poderiam concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar entradas de pedidos com novos preços.
Verifique seus parâmetros.
O RSI, como muitos outros osciladores, é padronizado para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador analisa 14 barras em qualquer gráfico que você esteja visualizando, para criar sua leitura. Mesmo que 14 é a configuração padrão que não pode torná-lo a melhor configuração para sua negociação. Normalmente, os traders de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais oscilador de indicador. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais elevado, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora mãe.
Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora não pareça muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central junto com os crossovers dos valores 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico tem consideravelmente mais oscilações em comparação com sua contraparte RSI 25.
Índice de Força Relativa FAQs.
Quais são as outras ferramentas úteis para usar com o Índice de Força Relativa (RSI)?
Como o nome indica, o RSI está simplesmente medindo a força relativa do mercado subjacente. Ao usar o RSI para identificar reversões, é importante incorporar outras ferramentas, como a análise de castiçal ou a análise de linha de tendência. Por exemplo, se você achar que está lendo um castiçal de reversão próximo a uma linha de tendência enquanto o RSI está divergindo, então você tem um sinal de negociação sendo gerado.
Para quais mercados o RSI pode ser aplicado?
Como o RSI mede a força relativa do mercado subjacente, é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado. No entanto, é comumente aplicado aos mercados mais líquidos e maiores, como forex, ações e commodities. Siga nossos três passos para comprar o mergulho ou vender o rali para trazer mais vantagem à sua estratégia.
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Estratégia Rsi 9
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para educar os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia.
Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias.
Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando a venda a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida.
A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & P 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada móvel ou a utilização do SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso realmente prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de negociação.
O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro.
O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e o meio de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2).
RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curva de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda em outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Além disso, observe que as lacunas podem causar estragos nos negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados.
Conclusões
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendido, e não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que Connors & # 039; os testes mostram que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com RSI (2).
Varreduras sugeridas.
RSI (2) Compre sinal.
Esta varredura procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.

& # 8220; Estratégia RSI-2 & # 8221; de Larry Connors.
Aqui está o backtest que eu fiz, da "Estratégia RSI-2" de Larry Connors.
Ele também é co-autor da estratégia «RSI cumulativa».
Demorei 5 minutos para escrever o código, pois as regras são muito simples: não é necessário detalhá-las.
Mesmo que a estratégia seja positiva em muitas ações, índices, eu não acho isso ótimo.
Mas você está livre para testá-lo e porque não melhorá-lo.
A imagem mostra o CAC40 nos últimos 20 anos.
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Você está interessado em saber o que fazer em 41 C3v & gt; 90 por cento que C3v & lt; 90 ??
Félicitations pour ce site.
Há um erro na linha 41. Deve ser:
No CAC40, dá melhor resultado com o erro & # 8230; Desculpe por isso.
Minhas desculpas a todos:
com esta nova linha, o backtest mostra ganhos menos brutos, mas muito menos rebaixamento e melhor fator de lucro (de 1,5 a 2 g).

US Search Desktop.
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Ajuda ajuda urgente.
Primeiramente, gostaria de agradecer a você por me dar a oportunidade de me expressar.
Eu costumava ter uma conta do Yahoo e mesmo foi desativado há alguns anos devido a perda de senhas e também o número de telefone havia mudado etc ...
Mas, felizmente, foi recuperado há cerca de 4 dias. Agora, quando estou entrando, recebo a mensagem ERROR 2 e isso há três dias.
Meu problema é que eu poderia simplesmente criar uma nova conta, mas preciso desse endereço porque meu ID da Apple está conectado ao mesmo e não consigo obter o código de identificação nessa caixa de entrada. laurapokun @ yahoo.
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Trazer de volta o histórico de conversas e uma maneira fácil de acessar as discussões anteriores.
Que tal ter um fácil acesso ao histórico de conversas REAL! Também um que não tem você rolar por eras tentando encontrar antigas discussões com seus contatos. Estes recentes "upgrades" são uma droga e você ficou melhor com o que você teve alguns anos atrás.
Mau senso comum
Um restaurante Arbys é muito local para mim e eu tenho sido nos últimos dois meses comendo lá muitas vezes, mas agora que é óbvio para mim que Arbys é muito ignorante para ver o que está errado com esses bullying, crianças da Flórida tentando administrar o país então, assim como o seu boicote a Laura Ingraham, estou boicotando Arbys, Arbys, seguindo o exemplo de um valentão, não diz muito sobre a maturidade de Arbys, então, até você levantar o boicote, espero que David Hogg possa mantê-lo à tona.
Posts passados.
Seria bom que os usuários pudessem revisar seus comentários anteriores sobre notícias. Quando eu faço comentários sobre novas histórias, às vezes, gostaria de fazer referência a meus comentários anteriores, mas não posso, porque não consigo mais encontrar a história e, quando faço isso, o comentário está enterrado sob um milhão de outros.
Eu gostaria de ver o Yahoo fazendo esses comentários acessíveis aos usuários através de seus perfis. Obrigado.
Remoção de Mugshot.
Meu nome é Evan Falleur e, ao pesquisar meu nome, vários sites de fotos mostram acusações falsas e foram demitidos no ano passado. Eu fui encontrado inocente em um tribunal. Eu nunca fui condenado por nada na minha vida e isso está arruinando a minha reputação. Esses sites musgshot baseados em extorsão precisam ir. É ilegal na maioria dos estados.
Erro: Alterar página de senha permite senhas que não podem ser usadas para fazer logon.
Se você gerar uma nova senha usando a página "Esqueceu a senha", é possível criar uma nova senha (que é aceita) que não pode ser usada para efetuar login através do site nem do aplicativo Android. Você terá que passar por todo o processo novamente assim que descobrir por que sua nova senha não funciona na próxima vez que tentar efetuar login.
Por exemplo (sem as aspas), algumas pessoas recomendam frases ao invés de caracteres aleatórios, então algo assim seria aceito, mas não funcionaria para entrar:
"Esqueci minha senha do Yahoo 2"
As informações da câmera de Samy estão ERRADAS.
Informações incorretas para a câmera do Samy. O número de telefone está errado no resultado em cache do tripadvisor, mas o webiste está correto.
A nota do Yahoo não está funcionando e não será exibida para visualização.
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Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.
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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2.
Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.
Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:
O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Total de pontos feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Total de pontos feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• rebaixamento máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de negociações = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Total de pontos ganhos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• rebaixamento máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:
A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de 2 períodos Soma os últimos dois dias da compra de RSI de 2 períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de 2 períodos se fechar acima de 65.
A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 50.
• Número de vencedores = 88%
• Total de pontos ganhos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 127.
• Número de vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• rebaixamento máximo = -7,25%
Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Total de pontos feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• rebaixamento máximo = -19.38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.
De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.
Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.
Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."
Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:
Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:
• Nº de negócios = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• rebaixamento máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!
No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.
É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.
Também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.
Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.
No geral, o indicador RSI 2 ainda apresenta alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).
A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.
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Obrigado por ler. Você pode gostar:
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Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.

Estratégia RSI & # 8211; Como usar o RSI em Forex Trading.
Este é o segundo artigo da nossa série RSI. Se você ainda não sugeriu que confira o primeiro artigo sobre o Indicador RSI. Nesse artigo, cobrimos o histórico do indicador "Índice de Força Relativa", "#I221; ou RSI", como ele é calculado e como é exibido em um gráfico. O RSI mede as mudanças relativas que ocorrem entre os preços de fechamento mais altos e mais baixos. Os comerciantes usam o índice para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda, informações valiosas ao definir níveis de entrada e saída no mercado forex.
O RSI é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre valores de zero e 100. O indicador RSI normalmente tem linhas desenhadas em ambos os elementos & # 8220; 30 & # 8221; e & # 8220; 70 & # 8221; valores como sinais de aviso. Valores que excedem & # 8220; 85 & # 8221; são interpretados como uma condição de sobrecompra forte, ou "vender". sinal, e se a curva cair abaixo de & # 8220; 15 & # 8221 ;, uma condição de sobrevenda forte, ou & # 8220; comprando & # 8221; sinal, é gerado.
Como ler um gráfico RSI.
O RSI com uma configuração de período de & # 8220; 8 & # 8221; é apresentado na parte inferior do & # 8220; 30 Minute & # 8221; gráfico para o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; blue & # 8221; line é o RSI, enquanto o & # 8220; red & # 8221; linha, adicionada como uma opção adicional no & # 8220; Metatrader 4 & # 8221; plataforma, representa uma média móvel exponencial de oito períodos. Valores de RSI abaixo de 30 e acima de 70 são dignos de atenção.
Os principais pontos de referência são pontos altos e pontos baixos, especialmente quando os valores respectivos cruzam 15 ou 85. A montanha-russa RSI "RSI" tende a funcionar melhor para períodos de tempo mais longos, isto é, diariamente, mas períodos mais curtos podem ser acomodados como mostrado aqui. O RSI tenta transmitir a dinâmica de preços, mas a ação lateral no mercado pode confundir. No gráfico acima, quatro condições de sobrecompra e quatro de sobrevenda são evidentes em virtude das várias & # 8220; limite & # 8221; crossovers.
Como com qualquer indicador técnico, um gráfico RSI nunca será 100% correto. Sinais falsos podem ocorrer, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar a um trader de forex uma vantagem de & # 8221 ;. A habilidade em interpretar e compreender sinais RSI deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta RSI com outro indicador é sempre recomendada para confirmação adicional de possíveis mudanças de tendência.
No próximo artigo sobre o indicador RSI, reuniremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando esse oscilador RSI.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Como negociar com RSI no mercado de FX.
Ação de preço e macro.
À medida que os traders aprofundam sua formação em Análise Técnica, eles freqüentemente começam uma jornada no caminho dos indicadores. Nesse caminho, há muitos indicadores, com muitas funções, usos e metas.
Alguns indicadores podem parecer funcionar melhor do que outros, dependendo dos objetivos do profissional; levando à popularidade desenfreada de muitos dos indicadores mais populares. No entanto, algo que deve ficar claro:
Um comerciante sábio me disse uma vez que os indicadores são apenas uma forma de uma fantasia. média móvel. Com certeza, os indicadores usam movimentos de preços anteriores para construir seu valor de indicador; muito parecido com uma média móvel.
E como os preços passados ​​não podem prever movimentos futuros de preços, o que uma interpretação confusa desses movimentos passados ​​(como o de um indicador) pode fazer por um comerciante?
Bem, enquanto os indicadores nunca serão perfeitamente preditivos de movimentos futuros de preços - ndash; Eles certamente podem ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada em probabilidades, em um esforço para conseguir o que querem fora do mercado.
Neste artigo, vamos discutir um dos indicadores mais populares em Análise Técnica: RSI, ou o Índice de Força Relativa.
O que entra no RSI?
O Índice de Força Relativa medirá as variações de preço nos últimos X períodos (com X sendo a entrada que você pode inserir no indicador).
Se você definir o RSI de 5 períodos, ele medirá a força desse movimento de preços de velas em relação aos 4 anteriores (para um total dos últimos 5 períodos). Se você usar o RSI em 55 períodos, estará medindo a força ou fraqueza das velas nos últimos 54 períodos. Quanto mais períodos você usar, o & lsquo; mais lento & rsquo; o indicador parecerá reagir às mudanças recentes nos preços.
A figura abaixo mostrará 2 indicadores RSI: O RSI superior é definido com 5 períodos e o inferior em 55 períodos. Observe o quanto mais errático os 5 períodos do RSI são comparados aos 55 períodos. Isso ocorre porque o indicador está mudando muito mais rápido devido ao menor número de entradas usadas para calcular seu valor.
RSI de 55 períodos (na parte inferior em azul) e RSI de 5 períodos (acima em vermelho)
O que o RSI pode nos dizer?
Como um oscilador, o RSI lerá um valor entre um e 100, e nos dirá quanto o preço forte ou fraco tem sido durante o número observado de períodos. Se o RSI estiver lendo abaixo de 30, os negociadores muitas vezes interpretarão isso como significando que a ação do preço tem sido fraca, e o ativo que está sendo mapeado pode ser "sobrevendido".
Se o RSI estiver lendo acima de 70, a ação do preço terá sido forte e o preço poderá ser comprado em excesso.
Criado por James Stanley.
Uso Básico do RSI.
Como o indicador pode mostrar condições potencialmente sobre-compradas ou sobre-vendidas, os investidores muitas vezes levarão isso um passo adiante para procurar possíveis reversões de preços.
O uso mais básico de RSI está olhando para comprar quando o preço cruza acima e sobre o nível 30, com o pensamento que o preço pode estar saindo do território de sobrevenda com a força de compra como o preço foi anteriormente tomado muito baixo. A imagem abaixo irá ilustrar mais:
Criado por James Stanley.
Pit-falls de negociação com o RSI.
Inerentemente, o Índice de Força Relativa apresenta uma falha para os comerciantes que tentam empregar o uso básico do indicador.
O RSI, por sua natureza, procura por reversões de preço. Ao comprar quando o RSI ultrapassa 30 ou "super vendido", & rsquo; os comerciantes estão comprando um mercado que já está em baixa; inerentemente um comércio contra tendências. E se um comerciante está vendendo como RSI cruza abaixo de 70, o mercado tem subido o suficiente para ser over-bought & rsquo; e o comerciante está iniciando uma posição de venda.
Se o mercado estiver variando, isso pode ser um traço desejável em um indicador, já que os operadores podem procurar iniciar entradas em um intervalo com o RSI. No entanto, se o mercado estiver variando, os resultados podem ser desfavoráveis ​​à medida que o preço continua se movendo na direção da tendência, deixando os operadores que abriram operações na direção oposta em uma posição comprometida. A figura abaixo ilustrará mais esta situação:
Criado por James Stanley.
Como você pode ver no gráfico acima, o preço estava tendendo muito quando quatro gatilhos diferentes de vendas do RSI ocorreram (todos circulados em vermelho). Apesar do fato de que esses gatilhos de vendas ocorreram, o preço continuou tendendo mais alto. Se os comerciantes abrissem posições vendidas com esses gatilhos, eles estariam na posição precária de administrar um negócio perdedor.
Talvez mais preocupante seja o fato de que alguns traders podem não estar usando paradas em suas posições de negociação, e o trader que está procurando vender um mercado com excesso de compras porque o RSI moveu abaixo de 70, pode encontrar perdas comerciais significativas como a força que originalmente causou o indicador ler acima de 70 continua a elevar os preços.
Ao negociar com o RSI, a gestão de risco é da maior importância & ndash; como tendências podem se desenvolver a partir de intervalos, e os preços podem se mover contra o trader por um período prolongado de tempo.
Em nosso próximo artigo, veremos como os comerciantes podem tentar compensar essa armadilha do RSI ao negociar estratégias de tendência.
--- Escrito por James B. Stanley.
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