Estratégia de negociação random walk

Caminhada aleatória da estratégia de negociação
Posso ajudá-lo a vencer o passeio aleatório "da maneira que quiser", ou seja, o valor esperado $ E [\ $] $ será sempre positivo, mesmo que não haja desvio. No entanto, tenho que avisar as pessoas que $ E [\ $]> 0 $ NÃO é realmente uma condição adequada para 'bater' na realidade (pelo menos para mim mesmo).
Vamos definir algumas notações matemáticas para derivação e reformular (simplificar) a pergunta de vonjd sem perder a generalidade. Suponha que um comerciante jogue um jogo justo, e seu excedente $ X (0), X (1), X (2),. X (t) $ é um martingale.
P: O trader pode encontrar um tempo de parada $ s $ tal que $ E [X ($ s $)]> X (0) $?
Uma prova que suporta a resposta de Bootvis, para comparação, considera uma estratégia de negociação normal que aposta uniformemente. Então,
Agora, considere uma estratégia de "aposta dupla". Continuamos dobrando sua negociação perdida até a primeira vitória. Vamos definir o excedente inicial, $ X (0) = 0 $ para simplificar.
Assim, $ X (k) = X (k-1) + G (k) $, onde $ G (k) = \ pm 2 ^ $ com probabilidade $ 1/2 $. Note que temos o poder $ (k) $ de $ 2 $ em $ G (k) $ por causa de 'double-bet'. Nosso mercado ainda é um passeio aleatório.
Esta estratégia é projetada parada por vez $ s = min $ s. t. $ G (k) & gt; 0 $ (Observe que $ Prob = 0 $)
Calcular $ E [X (s)] $ por condicionamento em s:
Um comerciante pode fazer $ E [X (s)] & gt; 0 $ para caminhar aleatoriamente usando a estratégia de apostas duplas. Nós provamos que você pode vencer o passeio aleatório em sua definição de "bater", ou seja, o valor esperado> 0.
Esta é na verdade uma prova simplificada que apóia a resposta de Akshay. O que quer que seja chamado: bombeamento de volatilidade, estratégia de Kelly, portfólio de crescimento ideal e etc. Essas idéias simplesmente fazem mais uma pergunta: por que duplicar? Existe uma ótima relação de apostas devido a. (várias razões e suposições)?
AVISO: Sim, o valor esperado é de fato positivo, e pode ser uma prova adequada para pessoas que acreditam que estratégia vencedora é toda sobre a busca por $ E [X (s)] & gt; 0 $. Infelizmente, isso não é adequado na realidade, pelo menos para mim. Você foi avisado.
Uma estratégia de $ E [X (s)] & gt; 0 $ garante-lhe uma verdadeira fortuna se e somente se tivermos 'quantidade ilimitada de capital'. Para detalhes (longa história), veja wiki: Martingale betting system.
Você pode perguntar o que devemos fazer se tivermos apenas capital limitado? Os critérios de Kelly realmente oferecem o efeito da estratégia de apostas duplas para capital limitado. Por exemplo, se você tem um sinal de negociação muito fraco (perto de um passeio aleatório em que não há sinal), os critérios de Kelly recomendam que você aposte algo como \ $ 1 (inicialmente) para o capital de $ 1M e aumente / diminuir sua posição por certo% quando você perde / ganha. Sim, \ $ 1M realmente parece um capital ilimitado para \ $ 1.
(Do comentário) Não há contradição ao senso comum que 'pura independência = zero E [PnL]'. $ E [] & gt; 0 $ no meu exemplo e no vonjd'd O paradoxo de Parrondo é de fato explorado a partir de uma espécie de dependência. Enquanto o paradoxo de Parrondo explora a dependência entre dois jogos perdedores, o meu está explorando a dependência de meus comércios perdedores (o que é menos óbvio). Mas avise novamente: Isso é à custa do risco de ruína! Embora as estratégias de Kelly e vol-pump eliminem o risco de ruína, elas ainda sofrem com o risco de tendências.
Se o preço de cada ativo seguir uma caminhada aleatória independente sem desvio, então cada posição tem um retorno esperado de zero. Portanto, na expectativa, não há combinação de posições que tenha uma expectativa diferente de zero.
Essa postagem está em vigor desde março. Ou ele não percebeu, ou está tentando fazer as pessoas clicarem no livro.
Na seguinte declaração, ele não está insinuando que "rw" é um retorno (como em. Passeio aleatório)?
Nas seguintes afirmações, ele não está chamando de "comércio" a DIFERENÇA EM RETORNO? Isso não é sem sentido?
A partir daí, a coisa toda não é uma perda de tempo? Da mesma forma, quando abri o arquivo. pdf, a primeira coisa que vi foi o nome de Sornette. Não há necessidade de ler mais.
Quanto a "provas", como você vai concordar com as propriedades do mercado? Se você não pode, então a idéia de uma "prova" fica sem papel.
Aqui está uma prova mais ou menos formal do fato de que "o sistema não pode ser derrotado". O argumento funciona sempre que o processo subjacente é um martingale. Em particular, é válido para um passeio aleatório sem deriva.
Seja $ S = \ $ um martingale em tempo discreto que representa uma série de jogos disputados às vezes $ n = 1,2. $. Suponha que $ S_0 = 0 $ (nenhum jogo no momento $ n = 0 $). Deixe $ \ mathcal A = \ $ ser uma filtragem de $ \ sigma $ - algebras $ \ mathcal A_0 \ subconjunto \ mathcal A_1 \ subconjunto \. $, tal que o processo $ S $ é adaptado em relação a $ \ mathcal A $, isto é, $ S_n $ é $ \ mathcal A_n $ - mensurável para cada $ n $. Intuitivamente falando, isso implica que $ \ mathcal A_n $ contém todas as informações sobre os resultados do jogo após as primeiras rodadas de $ n $, e o valor de $ S_n $ é conhecido do jogador no momento $ n $.
Podemos pensar na diferença $ S_n-S_ $ como os ganhos líquidos por unidade de participação no jogo $ n $. Como $ S $ é um martingale, $$ \ mathbb E (S_n-S | \ mathcal A_) = 0, \ qquad n = 1,2. $$ Agora vamos $ C = \ $ ser um processo limitado previsible, ie $ C_n $ é $ \ mathcal A_ $ - mensurable e $$ \ sup | C_n (\ omega) | \ leq K $$ para cada $ n = 1 2 $ e alguma constante $ K $. $ C_n $ representa a participação do jogador no jogo $ n $. Obviamente, o valor de $ C_n $ deve ser determinado com base no histórico até o momento $ n-1 $ (o jogador não tem informações sobre o valor de $ S_n $ antes da n-ésima rodada ser jogada). Assim, o total de ganhos até o momento $ n $ é $$ X_0 = 0, \ qquad X_n = \ sum \ limites_ ^ C_k (S_k-S_), \ quad n \ geq1. $$ Como o processo $ C $ é previsível e limitado, usando as propriedades padrão da média condicional, temos isso.
$$ \ mathbb E (X_n-X_ | \ mathcal A_) = \ mathbb E (C_n (S_n-S_) | \ mathcal A_) = C_n \ mathbb E (S_n-S_ | mathcal A_) = 0 $$ para cada $ n = 1,2. $. Em outras palavras, $ X = \ $ é um processo integrável adaptado tal que $$ \ mathbb E (X_n | \ mathcal A_) = X_ $$ para todo $ n \ geq 1 $, ou seja, é um próprio martingale. Segue-se imediatamente que $ \ mathbb E (X_n | \ mathcal A_) = X_m $ quando $ m & lt; n $ e que a média incondicional $ \ mathbb E (X_n) = \ mathbb E (X_0) = 0 $ não depende $ n $.
"Probabilidade com Martingales" por Williams é uma referência boa e bastante padrão para este material.

Estratégia de negociação random walk.
Me desculpe, eu quebrei. Eu entendo essa pergunta. Pronto para ajudar.
Prova de que você não pode vencer um passeio aleatório.
Há muita especulação sobre até que ponto as séries financeiras são aleatórias (e que tipo de aleatoriedade prevalece).
Eu quero virar a questão de cabeça para baixo e perguntar:
Existe uma prova matemática de que qualquer estratégia de negociação que você usa não pode vencer um passeio aleatório (que é o valor esperado será sempre 0 assumindo que não existe desvio)?
(Eu encontrei este post no blog onde o autor usou a chamada "regra dos 75%" para supostamente vencer um passeio aleatório, mas acho que ele conseguiu a distinção entre preços e retornos errados. Esse método só funcionaria se você tivesse uma faixa de preços permitidos (por exemplo, uma série de reversão da média) Veja, por exemplo, aqui para uma discussão.)
Métodos de negociação: passeio aleatório versus previsão.
+1 08 de dezembro de 2014, 09:48 e bull; A. B.
• Os mercados não são previsíveis, mas a negociação bem-sucedida não requer mecanismos de previsão eficazes.
Alguns traders acreditam que o mercado é eficiente. Outros acreditam que não é. Alguns deles compram uma carteira de ações negociadas em bolsa e se entregam ao mercado, e outros traçam modelos complicados de prognóstico tentando prever mais movimentos do mercado. Ambos estão errados. O mercado não é totalmente eficiente: em outras palavras, suas flutuações não são totalmente aleatórias. Mas não faz sentido tentar prevê-los porque acertar não implica necessariamente lucro. Bruce Babcock fez uma grande descrição dos mercados: - A verdade é que os mercados não são previsíveis, a não ser do modo mais geral. Felizmente, a negociação bem sucedida não requer mecanismos de previsão eficazes. Neste post vou tentar mostrar a diferença entre prever flutuações de preços e ganhar dinheiro.
A Teoria do Mercado Eficiente implica que as flutuações de preço são absolutamente aleatórias. Todas as informações disponíveis são incorporadas ao preço do ativo e quaisquer flutuações de preços são desvios coincidentes do valor justo do ativo. Não há ativos subestimados ou superestimados e qualquer tentativa de "vencer o mercado" a longo prazo está fadada ao fracasso. Não há análise fundamental ou técnica. Defensores da teoria acreditam que a compra de todo o índice do mercado de ações é a única estratégia de negociação eficiente. Vou realizar um experimento para derrubar isso.
Vamos gerar uma série de cotações de troca usando um gerador de números aleatórios. Nosso número zero será um preço de ativo de 1000 pontos. Cada cotação subseqüente será calculada como a cotação anterior menos um número aleatório que varia de -1 a +1. Assim que tivermos 60 negociações, elas serão transformadas em um castiçal de um minuto com data, hora, preço de abertura, preço mais alto, preço mais baixo e preço de fechamento do minuto. Então, vamos gerar cotações de câmbio com o comprimento de 50.000 minutos. Para manter a integridade experimental, vamos gerar 30 'tecuras' da mesma maneira. A Figura 1 demonstra gráficos de preço modelo para nossos valores mobiliários:
Os gráficos foram levados à discrição de 60 minutos para melhor clareza. Pode-se ver que mesmo os gráficos de números aleatórios têm movimentos de tendência abruptos e de baixa inclinação, bem como períodos de estagnação e volatilidade explosiva. Agora vamos detalhar as propriedades internas de nossas cotações resultantes. Vamos calcular o incremento de cotações de 15 minutos. Para esse fim, calculamos a relação entre o preço de fechamento de uma barra de 15 minutos e o preço de fechamento da barra anterior de 15 minutos. Em seguida, vamos encontrar o logaritmo dos valores resultantes e construir um diagrama de distribuição:
Para maior clareza, temos aqui diagramas de distribuição de dois portfólios, cada um com cinco “safras” geradas aleatoriamente. É óbvio que o diagrama de distribuição resultante é quase perfeitamente descrito por uma distribuição normal de uma variável aleatória contínua. Seu valor médio, mediana e moda são zero, com uma margem de erros estatisticamente tolerável. Assim, podemos concluir que nossa variável aleatória é distribuída normalmente. Uma diferença principal das cotações de câmbio reais é o fato de que o mercado é caracterizado por uma distribuição exponencial estendida ou, em casos extremos, uma distribuição de Laplace. Vamos relembrar os famosos indicadores de Bollinger que usam o desvio padrão como medida de volatilidade. No caso de distribuição normal, um pouco menos de 70% dos valores estão dentro de um desvio padrão do valor médio, cerca de 95% - dentro de dois desvios, e 99% - dentro de três. Assim, a probabilidade diminui muito mais rapidamente à medida que o valor do desvio padrão aumenta. É por isso que esse princípio é útil quando você calcula a expectativa matemática de um negócio.
Suponha que vamos abrir uma posição longa assim que o preço cruzar sua linha média móvel de 15 barras. Vamos definir uma ordem de take-profit na linha superior de Bollinger a uma distância de dois desvios padrão e uma ordem stop-loss - na linha inferior a uma distância de quatro desvios-padrão da linha média móvel de 15 barras dos preços de fechamento .
Como podemos ver, nossa perda potencial esperada excede nosso lucro potencial. Mas a probabilidade esperada de uma negociação vencedora é maior do que a probabilidade de uma negociação perdida. Quanto maior o valor do desvio padrão e quanto maior a diferença entre os comprimentos de stop-loss e take-profit, maior a expectativa matemática e a probabilidade de obter um ganho de fechamento com o trade. Vejamos os resultados de um sistema de negociação que usa um desvio padrão para o take-profit, cinco desvios para o stop loss e um período de um minuto para determinar os parâmetros:
Esta abordagem mostrou lucro para todos os 30 títulos! Todos eles, levando em conta que foram fornecidos por um gerador de números aleatórios! Você não pode prever flutuações de preço, porque não há uma lógica a priori sobre elas. Vamos dar uma olhada nos resultados:
• o lucro médio por comércio é quase quatro vezes menor do que a perda média;
• significa que a probabilidade de uma negociação vencedora é quase 83%, o que é quase 5,5 vezes maior do que a probabilidade média de um trade perdedor (17%).
É por isso que o sistema de negociação demonstra expectativas matemáticas positivas para negociações em todos os 30 testes. Eu simplesmente usei as propriedades da distribuição normal de uma variável aleatória sem tentar prever os movimentos do mercado. Você pode observar o comportamento do sistema com cotações de 30 minutos para comparação:
Os resultados são tão bons quanto idênticos. A função de número aleatório é um valor aleatório com o mesmo tipo de distribuição normal. A probabilidade de obter lucro é superior a 84% e a perda média é três vezes maior do que o lucro médio, o que resulta em uma expectativa matemática positiva.
Então você pode se referir a este experimento sem hesitação na próxima vez que alguém disser que você não pode ganhar dinheiro com cotações de troca aleatória. Você poderia criar sistemas de negociação com uma expectativa matemática muito maior, considerando que o mercado de ações está longe de ser aleatório. Não só compensará as taxas de corretagem, mas também lhe dará pão diário com manteiga.
Um Guia para Negociar com o Índice de Caminhada Aleatória.
No mercado de câmbio, há um indicador técnico útil. Centra-se nos preços, particularmente nas diferenças de preço, e seu impacto quando uma entrada aleatória (se indo para cima ou para baixo) ou um walk-in aleatório durante uma negociação. Uma vez que envolve a análise de ações e seus preços e, portanto, a determinação de uma tendência fraca ou forte, parece ser uma ferramenta de análise rentável.
O indicador técnico em questão é chamado de Índice de Caminhada Aleatória.
Sobre o Índice de Caminhada Aleatória.
O Random Walk Index (ou RWI - Random Walk Index), introduzido por Michael Poulos, é um indicador técnico destinado a identificar a finalidade de uma ação em sua entrada no mercado forex; foi a entrada aleatória ou foi devido a uma estratégia de negociação? Seus resultados são alcançados em primeiro lugar, concentrando-se no número de pontos, então, calculando o intervalo médio real dentro de um período definido. Segue-se que, ao determinar sua natureza, você está apto a decidir se vale a pena perseguir uma tendência de baixa ou uma tendência de alta.
Empregar o Índice Random Walk como uma estratégia de negociação é bastante simples; você se concentra em um estoque uma vez que já está no mercado. A pegadinha, no entanto, é garantir que os dados (sejam de períodos curtos ou altos) que você fornecerá para n e ATR estejam corretos. Lembre-se, a distância entre 2 pontos é referida como uma linha reta, e mostra um mercado não confiável se os preços estiverem longe da linha reta; quanto maior a diferença de preço, maior a tendência.
** representações: n = número de pontos; ATR = intervalo verdadeiro médio.
Por períodos baixos:
RWI = [(alto X n) • baixo]? [(ATR X n) vn]
Por períodos altos:
RWI = [alto x (baixo X n)]? [(ATR X n) vn]
Como a teoria vai.
O Índice de Caminhada Aleatória descreve a teoria de que os preços das ações mudam principalmente devido à sua independência; previsões melhores podem ser feitas não contando com uma série de fatores que não estão relacionados a uma entrada. Eles podem manter tendências semelhantes às anteriores, mas as tendências são sempre indevidas. Ao contrário de outras teorias que são baseadas em tendências anteriores e na história de uma determinada ação, ela diz que, independentemente do comportamento de negociação, ela levará um certo caminho; argumenta que todas as ações têm níveis de distribuição iguais.

Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
Jornada de um comerciante de Forex: Estudando resultados de negociação aleatórios no EUR / USD.
Forex é talvez o mercado mais difícil de negociar nos tempos financeiros modernos. É um mercado sem viés fixo de longo prazo, sem central de câmbio, requisitos de baixa entrada e alavancagem muito alta, a combinação absolutamente perfeita de eficiência e fácil acesso que o torna um investimento de alto risco para os comerciantes de varejo. Como a maioria dos traders de varejo de Forex perdem seu investimento inicial, não é muito difícil pensar que a maioria dos comerciantes não tenha uma vantagem estatística e simplesmente negocie de maneira pseudo-aleatória, o que acaba gerando um passeio aleatório negativamente tendencioso. o longo prazo consome seu capital devido aos custos de spread. No entanto, é certamente possível que muitos destes retalhistas gerem algum retorno a médio / longo prazo com base simplesmente na sorte. Hoje vamos dar uma olhada em como uma amostra de traders usando entradas aleatórias se comportaria, qual seria sua distribuição estatística e por que é razoável esperar que a maioria dos traders em FX perca dinheiro quando se envolver em entradas aleatórias, independentemente de seu comportamento de gerenciamento de dinheiro.
Para estudar negociações aleatórias, codifiquei um sistema simples que insere operações com base em uma determinada probabilidade de entrada. Os negócios têm uma chance de 50/50 de serem longos / curtos e uma negociação tem uma probabilidade geral de 10% de ser inserida em qualquer barra de 1H. Os negócios são contabilizados com um lucro fixo de 100 pip e 50 pip stop-loss (um risco de 1: 2 para recompensar o índice mais favorecido pelo aconselhamento na internet) e o tamanho do lote permanece constante em 0,1 lotes por negociação com um balanço inicial de 100.000. Isso representa um risco de 0,05% do capital inicial por negociação, que é a abordagem bastante conservadora que alguém novo no mercado com 100K estaria mais racionalmente inclinado a adotar (não que esse seja o caso para muitos operadores reais). Eu então procedi a executar o sistema 10.000 vezes, a fim de obter uma distribuição convergente dos resultados de negociação que seriam esperados desta amostragem. Os testes foram realizados em dados do EUR / USD de 2000 a 2014, dando-nos 14 anos de negociação sob as condições acima mencionadas.
Há muitos resultados interessantes dentro do esquema de negociação acima. A imagem acima mostra um sistema de amostra executado a partir dos 10.000 gerados. Este é talvez um dos resultados mais típicos, o comerciante passa por um passeio aleatório negativamente tendencioso que tem períodos de lucro espúrio que tendem a durar cerca de 3-6 meses, mas que, finalmente, resolver negativamente, sempre atingindo novas mínimas de capital. Não é de surpreender que o risco seja tão baixo e o spread seja tão pequeno (apenas 3 pips) que o viés negativo geral não seja suficiente para conduzir qualquer um dos testes de 10K a um cenário de falência. Mesmo se estivéssemos negociando com um risco de 10x (0,5% do capital inicial por negociação), ainda assim evitaríamos uma redução em dez anos de cerca de 95% das contas de negociação.
No entanto, existem muitos outros casos em que somos mais facilmente enganados pela aleatoriedade. Dê uma olhada no segundo cenário, em que temos um período de cerca de três anos em que a conta obteve muito lucro, embora a negociação tenha sido completamente aleatória. Isso pode explicar por que uma parcela significativa dos traders pode acreditar que eles têm algum tipo de vantagem, mas acabam perdendo completamente à medida que o viés negativo natural da caminhada aleatória começa a se confirmar. Certamente, a probabilidade de tais desvios aumenta à medida que os desvios aumentam / mais, mas ainda é provável que existam, mesmo em faixas de até 2 a 3 anos. A probabilidade de ter um ano positivo dentro de 10 anos de negociação aleatória é de fato significativamente alta, cerca de 50% das contas experimentaram tal cenário. Uma sequência de vitórias consecutivas de 3 anos é muito menos provável, embora ainda seja bem possível (cerca de 5% de probabilidade).
É realmente esclarecedor olhar para a distribuição de lucros (em pips desde que estamos negociando lotes constantes) para os testes de 10K. Podemos ver que os resultados não são normalmente distribuídos (falha um teste de Shapiro-Wilk), pois há caudas significativamente gordas, devidas principalmente ao caráter dos dados de FX que, por si só, não são normalmente distribuídos. A maior frequência dentro do teste é em torno de uma perda de 5000 pips, uma vez que a média de negociações é de cerca de 2.500, o que representa um viés negativo próximo de 2 pips, que é o 70% do spread que você esperaria se tornar evidente dentro dos parâmetros de teste, uma vez que a aleatoriedade permite que isso aconteça. Sob um teste muito mais longo, esperaríamos que a média convergisse para uma perda de 3 pip / trade, mas provavelmente não antes que os fundos da conta ficassem esgotados.
Observe, entretanto, que algumas frações de testes realmente geram um lucro significativo dentro de um intervalo de 10 anos. Temos cerca de 1% dos casos que acabam em território positivo e destes temos pelo menos 0,01% que acaba com um lucro acima de 5000 pips. A duração mínima do período de rebaixamento ainda é bastante alta (1140 dias) e o coeficiente máximo de correlação de Pearson ainda é bastante baixo (0,84). Na verdade, essas duas variáveis ​​constituem um método bastante poderoso para distinguir resultados aleatórios de resultados com uma vantagem, já que a obtenção de resultados aleatórios com valores além do desvio padrão 4x da média para esses valores seria extremamente improvável, já que os sistemas seriam extremamente linear e suas perdas são muito raras para que sejam o produto de um passeio aleatório. No entanto, ainda é claro a partir desses resultados que alguém negociando aleatoriamente pode alcançar um lucro, mesmo após um intervalo de 10 anos, mostrando por que você ainda pode ser enganado incrivelmente bem por aleatoriedade.
Quando você usa outra posição ou esquemas de gerenciamento de dinheiro, no final você obtém algo semelhante, embora você possa controlar quão extremas as variações são no curto prazo, de acordo com o funcionamento da sua administração de dinheiro. Por exemplo, se você estiver usando um tipo de gerenciamento de dinheiro do tipo Martingale, poderá tornar os cenários perdedores muito mais proeminentes enquanto aumenta a probabilidade de longos períodos de vitórias. No final, isso age simplesmente como uma maneira de fazer uma aposta com as mesmas probabilidades gerais que a caminhada aleatória negativamente tendenciosa na qual o risco e a recompensa são muito mais extremos, algo bastante semelhante pode ser alcançado aumentando as apostas na caminhada aleatória regular abordagem.
A partir daqui você pode ver que a negociação aleatoriamente não implica que você vai perder dinheiro a longo prazo. Embora esta seja a maior probabilidade (cerca de 99%), é verdade que você ainda pode obter lucros negociando aleatoriamente se tiver sorte, mesmo em um período de 10 anos. Devido a isso, é importante tomar cuidado para não negociar sistemas que estão sendo enganados apenas pela aleatoriedade e para garantir que seus sistemas de negociação e / ou resultados manuais tenham uma vantagem estatística real que seria extremamente improvável ao seguir um sistema aleatório. cenário de negociação. Exercícios como este & # 8211; construindo distribuições de resultados aleatórios & # 8211; são muito úteis, pois permitem que você veja com facilidade como um comerciante pode ser enganado pela aleatoriedade a curto prazo e como diferentes parâmetros para o teste podem ter um efeito dramático nas probabilidades gerais e resultados de curto prazo.
Se você gostaria de aprender mais sobre negociação e como você também pode desenvolver sistemas que tenham resultados históricos acima daqueles esperados da aleatoriedade, por favor considere juntar-se a Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente. negociação automatizada em geral. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)

US Search Desktop.
Agradecemos seus comentários sobre como melhorar a Pesquisa do Yahoo. Este fórum é para você fazer sugestões de produtos e fornecer feedback atencioso. Estamos sempre tentando melhorar nossos produtos e podemos usar o feedback mais popular para fazer uma mudança positiva!
Se você precisar de assistência de qualquer tipo, visite nosso fórum de suporte à comunidade ou encontre ajuda individualizada em nosso site de ajuda. Este fórum não é monitorado por nenhum problema relacionado a suporte.
O fórum de comentários do produto do Yahoo agora exige um ID e uma senha válidos do Yahoo para participar.
Agora você precisa fazer login usando sua conta de e-mail do Yahoo para nos fornecer feedback e enviar votos e comentários para as ideias existentes. Se você não tiver um ID do Yahoo ou a senha do seu ID do Yahoo, inscreva-se para obter uma nova conta.
Se você tiver um ID e uma senha válidos do Yahoo, siga estas etapas se quiser remover suas postagens, comentários, votos e / ou perfil do fórum de comentários do produto do Yahoo.
Vote em uma ideia existente () ou publique uma nova ideia…
Idéias quentes Idéias superiores Novas ideias Categoria Status Meu feedback.
Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A.___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
Procure por "turkey ******" imagens sem ser avisado de conteúdo adulto ou que o mostre.
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por ***********.
Descobrir uma maneira de fazer com que as pessoas que ESTÃO procurando *********** busquem ativamente por si mesmas, sem assumir que o resto de nós deve querer ************************************************ uma palavra comum - ****** - que qualquer um pode ver qualquer dia em qualquer seção de carne em qualquer supermercado em todo o país. :(
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por mais ...
Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!
Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

Caminhada aleatória.
O seguinte artigo é adaptado do livro iminente do Dr. Thomas Carr, & # 8221; Negociação Neutra de Mercado & # 8221; (McGraw-Hill), com vencimento em 2014.
Em 2008, depois do crash do mercado, iniciei uma busca de vários meses por um conjunto mais sustentável de sistemas de negociação. Eu sempre fui um analista técnico, confiando em minhas leituras de tabelas de preços sozinhas para entrar e sair com segurança dos mercados. Mas naqueles dias loucos de negociação durante e após o acidente, a análise técnica sozinha não estava fazendo o trabalho. Eu conhecia especialistas em mercado que conseguiram chegar com segurança logo depois do topo de 2007. Eles também estavam fazendo o backup do caminhão para carregar em ações baratas depois do final de março de 2009. O que eles têm em comum? Uma educação completa nos fundamentos do mercado. Eu, por outro lado, como um bom analista técnico, estava lá, comprando os baixos de 2007 e vendendo a descoberto em 2009. Claro, nada disso funcionou muito bem!
O que eu aprendi com meu estudo foi que analistas fundamentais geralmente se enquadram em um dos dois campos: alguns acreditam que o mercado tende a "descontar". ou o preço das informações financeiras de uma empresa de maneira correta e eficiente assim que elas se tornarem disponíveis & # 8212; o que é chamado de teoria de mercado eficiente & # 8221; & # 8212; enquanto outros acreditam que existem elementos de ineficiência no trabalho no processo de desconto que podem ser explorados para ganho. Esta é obviamente uma divisão crucial. Pois, se o mercado de ações é realmente eficiente, a previsão de movimentos futuros de preços com base nas perspectivas futuras de lucros de uma empresa torna-se um esforço inútil. Se todos os dados fundamentais forem assimilados com precisão no preço atual das ações de uma empresa, então o potencial de ganho de uma empresa já estará refletido naquele preço; Assim, não há como superar o mercado global nessa base. Por outro lado, se os mercados são realmente ineficientes, onde o preço nem sempre combina com os fundamentos subjacentes, então há espaço para capturar alfa (ganhos de mercado além dos retornos do S & amp; P500), e talvez muito disso.
Eu também descobri uma segunda grande divisão, relacionada ao primeiro. Alguns acreditam, como sempre, que existe uma margem genuína para a previsão futura do mercado. A suposição geral desses "timers de mercado" & # 8221; é que o preço e a dinâmica de ganhos, seja para cima ou para baixo, têm maior probabilidade de continuar suas tendências daqui para frente. Em outras palavras, se uma ação está subindo de preço, é mais provável que continue subindo do que caindo; ou se a empresa X estiver mostrando um declínio significativo nos lucros do trimestre, ela provavelmente continuará em queda no próximo trimestre. Por outro lado, há teóricos que argumentam que a previsão consistente de mercado não é possível usando análise técnica ou fundamental; que mudanças nos preços das ações ao longo do tempo são eventos puramente aleatórios. Estes chamados "teóricos da caminhada aleatória" & # 8221; alegam que os modelos de distribuição de preços de ações não mostram sinais consistentes de previsibilidade; que só porque uma ação subiu na semana passada, no mês passado e no ano passado, a chance de subir amanhã é o mesmo que chamar um sorteio.
Aqui está a linha de fundo: tanto os teóricos do mercado eficientes (E & S) e os teóricos aleatórios andar (RWT) afirmam que a busca por alfa não é mais possível para um analista altamente pago do que para um macaco jogando dardos no The Wall Street Journal. E e S e RWT são pessoas muito inteligentes. Muitos são professores de finanças da Ivy League; alguns ocupam cargos importantes no governo e na indústria. Quem era eu para tomar o outro lado desse argumento? Para ter certeza, estavam comigo legiões de gerentes de fundos, técnicos de mercado certificados, traders independentes, investidores em poltronas e outras espécies de caçadores alfa. Todos nós acreditamos em análise & # 8212; seja técnico ou fundamental & # 8212; pode fornecer uma vantagem de mercado. Mas com base nisso? Essa foi a pergunta que eu precisava desesperadamente responder.
Por muitas décadas, os E & R e os RWT foram uma subcultura inconsequente entre os profissionais da área financeira. Isso mudou em 1973 com a publicação do clássico de Burton Malkiel, A Random Walk Down Wall Street. Como professor de economia em Princeton, Malkiel tinha os conhecimentos acadêmicos para dar ao livro verdadeira seriedade, mas seu giro folclórico em todo o jogo do analista de perseguir o alfa tornou-o acessível ao público em geral. Até o momento, o livro já vendeu mais de 2 milhões de cópias (inédito para um economista!). Em uma caminhada aleatória pela Wall Street, Malkiel aproveitou com sucesso tanto a E quanto a RWT para encaminhar um conjunto coerente de razões pelas quais é impossível superar o mercado de ações. Eu gosto de resumir a síntese de E-RWT de Malkiel da seguinte forma:
Embora o preço atual da ação de qualquer empresa de capital aberto possa ser racionalmente explicado, dado o que se sabe sobre as finanças da empresa, não há uma maneira confiável de prever o preço das ações daqui para frente; há simplesmente muitas variáveis ​​indeterminadas que podem fazer com que os preços das ações flutuem de maneiras que não eram esperadas. Em outras palavras, as únicas informações que temos no preço atual da ação e na avaliação de uma empresa são informações passadas. E quando se trata de previsões do mercado de ações, o que é passado nem sempre é prólogo.
Malkiel conclui, embora um pouco mais eloqüentemente, que tanto a análise técnica quanto a fundamental são uma completa perda de tempo. [1] Tanto analistas técnicos quanto analistas fundamentais acreditam que eles podem, a partir de informações passadas, projetar o movimento futuro mais provável do preço de oferta de uma ação (para cima, para baixo ou para os lados). Mas o teórico do EM / RW insiste que não há margem para essa previsibilidade sem assumir um risco maior que, por sua vez, acaba com a vantagem. Como Malkiel coloca, a probabilidade de as ações de uma empresa subirem ou descerem é tão calculável quanto a distribuição estatística de mil lançamentos de moeda. [2] Cada novo ponto de preço, ele insiste, não é o produto do momentum de preço que continua com a tendência atual (de acordo com os técnicos), nem uma extensão do potencial de lucro que vem do crescimento dos lucros anteriores (conforme os fundamentalistas). É apenas a assimilação eficiente de uma centena de vetores de informações diferentes, alguns dos quais desconhecidos antes do tempo.
Então, onde essa avaliação me deixou? Afinal, eu estava fazendo uma boa vida prevendo as tendências futuras de preços do mercado de ações. Foi tudo apenas um acaso? Onze anos de desempenho lucrativo em mais de 3000 negócios, todos publicados em nosso site público, Befriendthetrend: foi tudo simplesmente uma questão de boa sorte? E sobre as centenas de traders que eu treinei ao longo dos anos, alguns dos quais estão agora negociando profissionalmente: eles simplesmente me pegaram em uma série de sorte?
E quanto aos sistemas de software que processam mecanicamente grandes quantidades de dados de mercado para encontrar e executar transações lucrativas? Um exemplo é o Trade Miner, uma ferramenta de negociação fenomenalmente rentável que isola padrões sazonais repetidos em ações, futuros e pares de moedas estrangeiras. O Pair Trade Finder é outra ferramenta desse tipo. Provoca do mercado pares de estoque altamente correlacionados e alerta os usuários para quando ocorrem divergências estatisticamente significativas nesses pares. Estes e muitos outros semelhantes & # 8220; quant & # 8221; algoritmos baseados em software estão sendo usados ​​todos os dias por profissionais do mercado para explorar tendências repetitivas do mercado. Como isso é possível se os mercados não são nada mais do que um 'passeio aleatório'?
Não, quanto mais eu lia Malkiel e os proponentes da teoria do Efficient Market / Random Walk, mais eu começava a cheirar o fedor da coisa que eu estava procurando dissipar da minha vida comercial (e da minha vida como um todo): o medo de assumir um risco. Este "espírito de medo", como a Bíblia o chama, é o que muitas vezes nos impede de aceitar o negócio quando devemos, e nos faz negociar quando não devemos. As teorias de EM e RW estão maduras com o conselho baseado no medo de que é melhor se retirar para a segurança de fundos de índice administrados passivamente do que arriscar os elementos aleatórios que afetam os estoques individuais. I stand opposed to this counsel. I believe that to orient oneself so as to avoid risk is to gravely miscalculate the human capacity to transform risk into opportunity .
Malkiel is right to point out that the risks involved in trading and investing cannot always be determined ahead of time and certainly need to be accounted for; but what he won’t tell you is that the risks associated with standing aside out of fear are far worse. At the time of this writing, the call of the random walkers to stick to passively managed index funds has been wrong for thirteen years running. $1,000 invested in the S&P500 from January 1st, 2000, to March 1st, 2013, would still be worth only about $1,000, and likely less once inflation is taken into account. On the other hand, during those same years some amazing fortunes could have been made by risk-taking stock pickers using time-tested strategies. Consider the following returns gleaned from the American Association of Individual Investors’ database of various strategies over the same the thirteen year period: [3]

Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Estudo de Caso & # 8211; Random Entry & Risk Reward in Forex Trading.
A Case Study of Random Entry & Risk Reward.
Over the last two weeks I have conducted a trading experiment in order to prove a point to anyone out there who might be in doubt of the power of risk reward combined with price action trading strategies. This article will take you on a journey into my mind and will hopefully prove to you that if you simply implement proper risk reward and have a willingness to learn a high probability trading strategy like price action, you have all the ingredients to become a consistently profitable forex trader. This article will open your eyes, I suggest you read it, start to learn about the concepts discussed.
In order to first demonstrate and prove the power of risk reward, I decided to randomly enter 20 trades over the last 2 weeks in the EURUSD, GBPUSD, and AUDUSD on a demo account. No price action setups were used, nor was there any method or strategy of any kind implemented when entering the market. The parameters were simply to enter one of the above three currency pairs a total of 20 times within 10 trading days using a stop loss of 50 pips and a target of 100 pips for each trade, making a risk reward of 1 to 2 on every setup. I did not “mess” with any trade once it was entered, I employed pure set and forget forex trading in this experiment; I simply entered and then let the market do its thing, in order to prove the power of risk reward. (Note, the 20th trade was at breakeven at the time of this writing and I did not have time to wait for it to close out, I counted it as a winner, I will update this article if it ends up becoming a loser when it closes, although this will not change any of the implications or insights of this article.)
While this experiment was meant to prove the power of risk reward, it was also meant to prove the power of price action trading strategies combined with risk reward. My results showed a small profit after entering randomly 20 times with a risk reward of 1 to 2 on every trade, this after having lost 12 out of 20 trades. This means my winning percentage for this series of trades was 40%, so I lost on 60% of the trades and won on only 40% as you can see by the trade history below , this random entry model combined with a 1 to 2 risk reward still profited about $200, this with no edge applied at all.
What is the lesson to learn here?
While the trade history above certainly proves the true power of risk reward, we have to ask ourselves how much better we could do by applying a true edge in the market, like the edge we get from trading price action setups. When combined with experience and education, price action trading strategies can certainly provide you with trade setups that give you a better than 50% probability in the market, assuming you apply discretion and do not over-trade. So, if we assume we can attain at least a 50% win rate by using simple price action strategies like the ones that I teach, and we use a risk reward of at least 1 to 2 on every trade, over a series of 20 trades where we risk $50 per trade, we would make a profit of $500 ($1000 in winnings – $500 in losses).
So, we know that risk reward strategies work, there is no doubt about that at all; you randomly enter the market and if you make at least 2 times your risk on your winning trades, you will likely breakeven or turn a small profit over a series of trades. When we combine this knowledge of the power of risk to reward with a high-probability edge like price action, what we have is a professional money management and trading strategy, which when combined with the proper education and discretion will make money over a series of at least 20 trades or more.
Professional traders know that their winners have to out-pace their losers to make money, because most professional traders only win about 50% of the time. If you have no edge in the market that can get you to the point of winning at least around 50% of your trades, you are probably going to only breakeven over any series of trades, assuming you still implement a risk reward of at least 1 to 2. Most traders do not implement risk reward properly; they take profits of less than 2 times risk which inherently forces them to have a very high overall winning percentage to make money. By taking a profit of less than 2 times risk, you are basically PURPOSESLY putting the odds against you, because you then will have to win over 50% of your trades to make money, and most trading strategies do not give you an edge that will allow you to consistently win over 50% of your trades.
A high quality price action setup allows you to set and forget your trading while still giving you a higher than 50% chance of winning any given setup. What this means is that with price action and risk reward you have a nearly stress-free way to trade the market; you can wait patiently for obvious price action setups that develop from confluent areas and/or in trending markets, enter a risk reward of 1 to 2, and walk away until the trade is closed. If you actually do this with discipline, by only taking obvious price action setups and rigidly implementing a risk reward of at last 1 to 2, you will become profitable over a series of trades.
The key is to not get discouraged if you hit a few losers or become over-confident if you hit a few winners. What if you lose on the first 8 trades out of 20? Look at the results of my trading experiment above; did you notice that I lost on 9 trades in a row before hitting a series of winners? This is called trading, and sometimes you will hit a string of losers or a string of winners, but you can’t let this influence your forex trading plan, you have to have a longer-term outlook and remind yourself that your edge, combined with risk reward, needs time to play out.
Obtaining the proper training is the key.
Other than being able to control your emotions and remaining disciplined enough on a consistent basis to not over-leverage or over-trade and implement proper risk reward on every trade, the biggest variable that can influence your trading success is whether or not you know what your edge is and when you should trade it. This is where proper forex trading education on a high-probability trading strategy like price action comes in. I have been successfully using simple yet effective price action setups to trade the markets now for years, and I teach other traders exactly how I trade in my forex trading course. My course and it’s teachings not only give you a trading strategy, but it shows you when to use the strategy and what the market should look like before you enter.
When you combine my price action setups with a thorough knowledge of risk reward implementation and a mastery of trading plain vanilla price charts, you will begin to think like a professional trader. Pro traders see the market in a completely different way than amateurs do; they do not over complicate anything. First they check the market to see if their trading edge is present; if it is not present then they leave the computer or not look at the charts for a period of time, typically at least 4 hours. If their trading edge is present, they will then move on to the next factor to check; whether or not a risk reward of at least 1 to 2 is logically attainable. If a risk reward of 1 to 2 is attainable then they enter the trade and walk away, that’s it. The reason a professional trader thinks and trades like this is because they don’t get attached to any one trade; they know that each trade is just one out of a series of many that they must take in order to see their edge play out. Amateur traders get caught up on each trade; they react to the emotion of each loser or winner because they simply cannot see the forest for the trees, typically due to a lack of experience and insight.
My trading course and price action trader’s community gives you the insight you need to become a successful discretionary price action trader, the experience is something you must develop on your own from the tools and education that I provide. When you combine the price action and risk reward strategies that I teach with a healthy dose of self-discipline and trading experience, there is virtually nothing that can stand in your way except your own lack of self-control. If you would like to learn more about how I trade the market with price action setups and risk reward scenarios, please check out my price action forex trading course.

Estratégias de Negociação de Opções.
Random Walk Trading is a Premier Options Trading Education Company which was created for the student who wishes to transform his passion into a career. As such we wish to work only with those who are serious about their education.
General Customer Support.
1521 Concord Pike, Suite 301, Wilmington, DE 19803, U. S.A.
9:00 AM - 12:00 PM (EST)
Tweets recentes.
Live Trading Session Sample Video: Swing Trade Tuesday: youtu. be/4Z4UTtOcNcA? a via @YouTube.
AVISO LEGAL.
The materials on Random Walk Trading’s web site are provided “as is”. Random Walk Trading makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchant ability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.

Financial Concepts: Random Walk Theory.
In 1973, investment guru Burton Malkiel wrote “A Random Walk Down Wall Street,” a book which is now regarded as an investment classic. “Random walk theory” took its name from this book, and it is an attempt to explain the way that the stock market moves. Essentially, the theory states that the past movement or direction of the price of either the overall market or of an individual stock is not a suitable predictor of future movement. The theory was originally described by Maurice Kendall in 1953, and it states that stock price fluctuations are independent of one another, that they have the same probability distribution, and that over a period of time, prices maintain an upward trend.
Essentially, this theory holds that stock prices take a random path, and one that is unpredictable. Regardless of what has happened in the past, the chance of a stock’s future price going up is the same as the chance of it going down. Practitioners of the theory believes that it is impossible to outperform the broader market unless one takes on additional risk. Malkiel advised in his book that both technical analysis and fundamental analysis are, effectively, a waste of time, and they are still unproven in being able to outperform markets over the long term.
As a result of these ideas, Malkiel and other believers in the random walk theory believe that a long-term buy-and-hold strategy is the most effective, and that any attempts to time the market are futile. In the book, Malkiel backs up this assertion with statistics that show that most mutual funds fail to beat benchmark averages, including the S&P 500.
Although Malkiel’s work is decades old at this point, many investors still hold that some or all of his ideas are true. Other investors, on the flipside, believe that the investing world is quite different now than it was more than four decades ago. Today, relevant news and up-to-date stock quotes are available to virtually every investor, and investing is no longer limited to those who are privileged. Wall Street money managers have never believed that random walk is particularly valuable, likely because they hold that analysis and stock picking are worthwhile means of making investment decisions.
It’s likely that investors will never know for sure exactly how much truth there is to Malkiel’s theory, as there is evidence that supports both sides of the argument. Investors interested in forming their own opinions would be advised to pick up a copy of the book and read it for themselves.